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Ideias de negociação de VIX

DCA no SP500 usando ESTOCÁSTICO ?Investir no S&P500 pode ser uma ótima estratégia de longo prazo, mas sabemos que o mercado é volátil. Para suavizar essa volatilidade, o Dollar Cost Average (DCA) é uma abordagem eficaz. Você investe uma quantia fixa de dinheiro regularmente, independentemente do preço das ações. Agora, já pensou em usar o Estocástico do índice VIX para otimizar sua estratégia DCA? O VIX, conhecido como o "índice do medo", mede a volatilidade esperada do S&P500. Quando o estocástico do VIX está em níveis elevados, indica que o mercado está mais volátil, o que pode ser uma boa oportunidade para comprar ações a preços mais baixos. A união de DCA com o estocástico do VIX pode ser um diferencial na sua estratégia de investimento. Aproveite a volatilidade a seu favor e construa seu portfólio de maneira inteligente! 🤓💡 #S&P500 #Investimento #DCA #VIX #Estocástico #TraderLife
TVC:VIXEducacional
por Joel_trading
Bom dia Mercado internacional.Bom dia, guerreiros do mercado! 🔥 Hoje começamos a semana com aquele ritual: dando aquela olhada nas movimentações do mercado americano, nos juros de 10 anos, na dança do euro, e no sempre imprevisível dólar canadense. E claro, não deixamos de lado a commodity que movimenta o planeta – o **ouro negro**, nosso velho conhecido **petróleo Brent**. Cada ativo desses traz uma dinâmica diferente, e entender o contexto é fundamental. Temos os juros americanos ditando o ritmo, o petróleo puxando a cadeia produtiva global, e o câmbio jogando com a força das moedas. É um mix potente que exige olhos bem atentos e cabeça no lugar! Se o Flamengo deu show no campo em cima do Galo, vamos com a mesma determinação para conquistar o mercado financeiro! Que essa semana seja de olho no gráfico, operação precisa e muito foco – porque, assim como no futebol, quem ganha aqui é quem tem estratégia e executa na hora certa. Um grande abraço e bora pra mais uma semana de vitória! **Rafael Lagosta Diniz**🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:VIXViés de alta
por Rafael_Lagosta
VIX índice do medo fazendo jus ao apelido.**O que é o VIX?** O VIX, ou Índice de Volatilidade do CBOE, é uma medida da expectativa do mercado em relação à volatilidade futura com base nas opções do S&P 500. Muitas vezes chamado de "índice do medo", ele reflete o nível de incerteza ou risco percebido pelos investidores no mercado de ações. Nos últimos meses, observamos uma tendência de baixa constante no VIX, refletida em um gráfico semanal que mostrava o índice flutuando na região dos 13. No entanto, um salto dramático de mais de 50% levou o VIX a tocar a região dos 26, atingindo a parte superior da linha de tendência de baixa. **Riscos da Volatilidade Reprimida:** 1. **Movimentos Bruscos do Mercado**: A volatilidade reprimida geralmente sugere que o mercado está acumulando tensão. Quando essa tensão é liberada, pode resultar em movimentos bruscos e inesperados nos preços dos ativos. Este salto no VIX da região dos 13 para a região dos 26 indica uma liberação significativa dessa tensão acumulada. 2. **Sentimento dos Investidores**: Esse aumento acentuado no VIX sinaliza um aumento súbito no medo e na incerteza entre os investidores. Essa mudança no sentimento pode levar a vendas em pânico, exacerbando ainda mais a volatilidade no mercado. 3. **Impacto em Portfólios de Investimento**: Para investidores, especialmente aqueles com portfólios fortemente concentrados em ações, essa volatilidade pode resultar em perdas significativas. É crucial que os investidores revisem suas estratégias de gestão de risco e considerem diversificação ou hedges apropriados. 4. **Condições Macroeconômicas**: Este salto pode ser um precursor de mudanças macroeconômicas mais amplas. Eventos econômicos, geopolíticos ou mudanças na política monetária podem ter desencadeado esse movimento. Uma análise detalhada das condições macroeconômicas subjacentes é essencial para entender o contexto completo. 5. **Tendência Futura**: Tocar a parte superior da linha de tendência de baixa pode sinalizar uma possível mudança na tendência. Se o VIX continuar subindo, isso pode indicar um período prolongado de alta volatilidade, afetando as expectativas de retorno e risco dos investidores. **Conclusão**: O recente salto no VIX da região dos 13 para a região dos 26 é um alerta importante para os investidores. A volatilidade reprimida representa riscos substanciais de movimentos bruscos no mercado. É fundamental que os investidores mantenham a vigilância sobre as condições do mercado, revisem suas estratégias de risco e se preparem para possíveis mudanças nas tendências de volatilidade.
TVC:VIX
por InvestAnaliseBR
VIX - Índice do MEDO - Olá amigos do TradingView tudo bem com vocês ? - Hoje eu venho trazer um estudo sobre o TVC:VIX o índice do medo ou medidor de medo: - O TVC:VIX tem sua origem na pesquisa de economia financeira de Menachem Brenner e Dan Galai. Em uma série de trabalhos iniciados em 1989, Brenner e Galai propuseram a criação de uma série de índices de volatilidade, começando com um índice sobre a volatilidade do mercado de ações e passando para a volatilidade da taxa de juros e da taxa de câmbio. - Em seus artigos, Brenner e Galai propuseram que "o índice de volatilidade, a ser chamado de 'Sigma Index', seria atualizado com frequência e usado como ativo subjacente para futuros e opções... Um índice de volatilidade desempenharia o mesmo papel que o índice de mercado desempenha para opções e futuros no índice." - Em 1992, o CBOE contratou o consultor Bob Whaley para calcular os valores da volatilidade do mercado de ações com base neste trabalho teórico. - Whaley utilizou séries de dados no mercado de opções de índices e forneceu ao CBOE cálculos para níveis diários de VIX de janeiro de 1986 a maio de 1992.s do índice S&P 500. Ele é calculado e divulgado em tempo real pelo CBOE. O que é o índice TVC:VIX ? O VIX (sigla para volatility index) é um índice de volatilidade, calculado pela Bolsa de Valores de Chicago. Esse indicador reflete o desempenho das ações das empresas que compõem o S&P 500 por 30 dias seguidos. Por sua vez, o S&P 500 é um dos principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos e do mundo. Isso porque ele é composto pelas ações das 500 maiores empresas do mundo listadas nesse país: NYSE e Nasdaq. A função do S&P 500 é representar as gigantes de seus setores de atuação. Por isso, ele também é considerado a métrica padrão do desempenho do mercado acionário norte-americano. Para que ele serve? O objetivo do VIX é medir as oscilações dos preços das opções de ações que formam o índice S&P 500. Nesse sentido, o período considerado para medir a alta e a baixa dessas ações é de 30 dias. Por isso, ele é uma ferramenta importante para investidores e traders que operam no curto prazo nas bolsas. Além de servir como base para as negociações de curto prazo, o VIX também é uma importante medida de risco. Como vimos, ele demonstra a intensidade e a velocidade com a qual uma ação se valoriza ou se desvaloriza. Dessa forma, quanto maior for essa oscilação (ou volatilidade), maior também será o risco que a ação oferece ao investidor. Interpretando a volatilidade: Para compreender a importância do VIX no mercado financeiro, é preciso assimilar o conceito de volatilidade: - Quando falamos em volatilidade, estamos nos referindo à intensidade, frequência e velocidade com a qual variam os preços de uma ação, derivativo ou outro ativo financeiro. Quando essas variações são expressivas, dizemos que a volatilidade do ativo ou derivativo é alta. - Em outras palavras, o preço pode subir ou cair a qualquer momento e de forma intensa quando existe grande volatilidade. Portanto, quanto maior a volatilidade, maior também será o risco de um investimento. Vários fatores influenciam na volatilidade dos ativos financeiros, como questões econômicas e políticas do país, por exemplo. Por sua vez, analisar esses fatores ajuda a projetar cenários e tendências de performance de preços. É por isso que esse conceito é muito importante para os investimentos e para o mercado financeiro de forma geral. Qual motivo do TVC:VIX ser chamado de “Índice do Medo”? Para responder a essa pergunta, é importante entendermos o que são e para que servem as opções: Como o nome sugere, as opções são um tipo de derivativos que oferecem o direito (ou a “opção”) de negociar determinado ativo. Isso significa que elas não são um ativo em si, mas sim um contrato que representa o direito de comprar ou vender o ativo ao qual estão relacionadas as opções. Por exemplo: imagine que, acompanhando o mercado acionário, você acredite que uma ação estará mais cara daqui a 30 dias. Nesse caso, se você comprar uma opção de compra (também chamada call), terá o direito de comprar essa ação daqui a 30 dias pelo preço que ela custa hoje. Ou seja, se as suas previsões se confirmarem e a ação realmente subir, você ganhará na compra, pois pagará um preço mais barato por ela. Agora imagine a situação contrária. Você analisou o contexto e os fundamentos da ação e acredita que o seu preço pode cair em 30 dias. Nessa situação, você também pode lucrar, e a forma de fazer isso é adquirindo uma opção de venda (ou put) dessa ação. Se, daqui a 30 dias, essa ação realmente estiver mais barata do que hoje, você terá lucro quando exercer a opção. Isso porque venderá a ação pelo preço que ela custava quando você comprou a put, mais alto do que o atual. Esse é apenas um breve resumo sobre como funcionam as opções, essas operações são bem mais complexas e, por isso, indicadas para investidores mais experientes e com bons conhecimentos no mercado de derivativos. Em relação ao VIX, já vimos que ele demonstra os momentos de elevada incerteza do mercado. E é justamente nesses momentos que os investidores ficam mais inseguros, o que os leva a buscar proteção para os seus ativos via opções. Por isso, nessas horas o VIX tende a disparar, pois os preços das opções sobem de forma muito rápida, e isso faz com que ele seja também chamado de “Índice do Medo” no mercado financeiro. Cálculo e interpretação do TVC:VIX : O VIX é resultado de um cálculo totalmente automatizado, gerado a partir de fórmulas complexas. Basicamente, são utilizados vários dados sobre o mercado acionário, como volume de negociações, preços médios, variações percentuais, entre outros. Por exemplo, se na data de hoje o índice VIX está em 15%, isso significa que a oscilação esperada para as ações do S&P 500 nos próximos 30 dias é de 15%, para cima ou para baixo. De forma geral, o mercado considera três faixas para classificar o VIX. Quando o índice está abaixo dos 20 pontos, isso mostra mais disposição do investidor para tomar risco, pois há menos turbulências no mercado. Já uma pontuação entre 20 e 30 significa média volatilidade, ou risco de mercado moderado. Por fim, um VIX acima de 30 pontos sinaliza oscilações mais fortes nos preços dos ativos. Teoricamente, a partir dos 30 pontos inicia a faixa de maior risco para os investidores. Picos históricos do Índice TVC:VIX : A crise do subprime foi o resultado do estouro de uma bolha de investimentos massivos em hipotecas nos EUA que cresceram ao longo dos anos 2000. As hipotecas são uma forma de financiamento imobiliário comum nos EUA, em que o imóvel é dado como garantia ao banco caso o tomador não consiga pagar as dívidas. Já o nome “subprime” refere-se a empréstimos concedidos a pessoas com alto risco de crédito, isto é, com pouca estabilidade financeira e credibilidade para pagar contas. Por natureza, empréstimos subprime são investimentos extremamente arriscados e com altíssima chance de default — termo financeiro para o universalmente conhecido “calote”. Em linhas gerais, a bolha surgiu porque o crescente interesse por rendimentos de hipotecas deu origem a uma imensa estrutura financeira para negociar esses ativos no mercado. A alta demanda incentivou as instituições de crédito a ampliar sua “produção” e oferecer hipotecas com grande risco de calote — as famigeradas hipotecas subprime. Quando muitos tomadores de hipotecas deixaram de pagar as contas, o mercado imobiliário foi inundado por imóveis desvalorizados e a estrutura entrou em colapso, levando à crise. - Exemplos do que aconteceu com as maiores ações do SP500 após o TVC:VIX estar muito acima do normal, isso em 2008 após a crise do subprime: Walt Disney Company - NYSE - Gráfico Diário com queda de 56%: Apple Inc. - NASDAQ - Gráfico Diário com queda de 59%: Nike Inc. - NYSE - Gráfico Diário com queda de 43%: -Outro pico histórico que o VIX teve foi a da Pandemia, COVID 19: Outros exemplos também das maiores ações do SP500 após o TVC:VIX estar muito acima do seu normal, isso logo após a pandemia: JP Morgan Chase - NYSE - Gráfico Diário com queda de 45%: Tesla, Inc. - NASDAQ - Gráfico de 4 Horas com queda de 63%: Meta Platforms, Inc. - NASDAQ - Gráfico Diário com queda de 38%: O índice TVC:VIX impacta o Ibovespa? Até agora, você entendeu que o VIX reflete as oscilações das ações que formam o S&P 500. Por isso, pode estar se perguntando: se esse índice é baseado no mercado norte-americano, por que ele influenciaria o Ibovespa? O motivo é simples: mesmo que o VIX não reflita diretamente o mercado brasileiro, tudo o que acontece na economia e na bolsa dos EUA é extremamente importante para o resto do mundo. Basicamente, todos os movimentos da economia norte-americana (inflação, alta de juros e assim por diante) trazem reflexos para outras economias. E, no caso de países emergentes como o Brasil, isso é ainda mais acentuado. Por exemplo, uma alta de juros nos EUA pode desencadear a saída de dólares de países menos seguros para investir. Ou então, a alta das principais commodities mundiais (que são dolarizadas) também mexem com as bolsas no mundo inteiro. Por todos esses motivos, o VIX impacta não somente o Ibovespa, mas todas as negociações do mercado acionário mundial. Por fim, por ser considerado o “Índice do Medo” do mercado financeiro, o TVC:VIX é uma importante ferramenta que ajuda a mapear riscos e crises no mercado financeiro. Como vimos, uma pontuação alta para o índice significa maior temor por parte dos investidores. Ao passo que um VIX baixo (geralmente inferior a 20 pontos) sinaliza expectativa de risco baixo e, consequentemente, mais confiança por parte do mercado. De forma geral, investidores e traders buscam estabilidade ao alocar recursos. Isso faz com que escolham ações com baixo VIX, justamente para minimizar riscos e obter valorização dos papéis. Mesmo que não se relacione diretamente ao mercado brasileiro, o VIX impacta os preços das opções, contratos futuros e até ETFs (fundos de índices). Em relação a esses fundos, um VIX baixo faz a sua rentabilidade subir, e vice-versa. - Agradeço a todos que leram até aqui e qualquer dúvida é só comentar aqui em baixo que terei o prazer em responde-los. - Abraços a todos e fiquem com Deus!
TVC:VIXEducacional
por joaovi_avila
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VIX D: Projeção de BaixaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. O VIX rompeu a linha branca -2 da projeção da sequência de Fibonacci da confirmação da tendência de baixa e poderá chegar na linha vermelha -4. Na imagem abaixo, vemos a projeção longa que, ultimamente, só tenho usado para confirmar o rompimento da linha branca -2, a tendência de baixa.
TVC:VIXViés de baixa
por Realizador
Vix NYSE (VIX) - Operação estruturada de Compra - Long OnlyIIIaí pessoal, blz? Aqui, Thiago Chess! Pra você que gosta de operar Vix, identifiquei alguns padrões desde 1900 e bolinha que o ativo vem fazendo, inclusive está sendo bem legal operar esse padrão. Padrão I, média de 25% Padrão II, média de 50% Padrão III, média de 150% Padrão IV, média de 450% Escolha o seu! Tags: Vix, Índice do Medo, Nyse, Análise Técnica, Fibonacci, Tendência de Alta.
CBOE:VIXViés de alta
por ThiagoChess
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Fechamento da semana 19/1 - Bolsas de NY com topos históricos !ATIVOS: IBOV, SXXP, SPX, DJI, NDX, HSI, NI225, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, BBDC4, ABEV3, IFIX Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Semana que marca topos históricos nas bolsas americanas, para eles o " All time highs". Na Europa assim como no Brasil tivemos uma semana de correção. IFIX marcando topos históricos, com expectativas de cortes de juros. Commodities foram mal na semana, principalmente o minério de ferro, VALE afunda. Vejam em detalhes a análise em vídeo.
TVC:VIX
por PCTEDESCO
Analise do VIXEm janeiro de 2007, o VIX atingiu seu ponto mais baixo, buscando a mínima em 10,50 pts, desde aí passaram-se em torno de oito meses até iniciar seu rápido movimento ascendente se iniciando em agosto de 2008 até outrubro de 2008, atingindo seu pico máximo em 59,84 pts, iniciando uma correção até dezembro do mesmo ano até atingir 40,22 pts, a partir daí fez um topo mais baixo que o anterior (máxima) em 46,34, tornando a correção até setembro de 2009. Nesse movimento de volatilidade entre agosto de 2008 até fevereiro de 2009 foi onde ocorreu a grande queda dos índices, Nasdaq estava em 2206 pontos em outubro de 2007 até cair para seu nível mais baixo até fevereiro de 2009, atingindo 1132 pontos, S&P500 em agosto 2008 estava em 1283 pts e caiu sem corrigir até fevereiro de 2009 atingindo seu nível mais baixo em 739 pts. A questão é que agora VIX está em seu nível mais baixo desde a crise 2008, quantos meses irá demorar até iniciar um movimento ascendente? será a mesma média de meses da pré crise de 2008? em torno de oito meses a partir de agora? fica a questão e vale o monitoramento do VIX para prever uma possível queda nos mercados de 2024 em diante.
TVC:VIX
por TraderRicMgk
VIX abrindo volatidade na SP500Boa noite, investidores. Temos no gráfico o indicador de volatidade da SP500, VIX. Um canal de resistência se formando, mantendo a lateralização e ainda não buscou uma alta igual de Março. Temos uma probabilidade de em 30 dias aumentar a volatidade, pelo acúmulo ou venda. Com o contexto mundial geopolítico, em breve iremos formar um cenário de bear market ou bull market. Essa análise é apenas para contexto macro e para prepararmos a nossa margem para operar. Fiquem com Deus!
TVC:VIX
por hydraCarlessi
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Crise ? o VIX esta nos alertando que sim. O VIX, abreviação de "Volatility Index," é um índice de volatilidade amplamente acompanhado que reflete a expectativa dos investidores em relação à volatilidade do mercado de ações dos Estados Unidos no futuro próximo. O VIX é frequentemente chamado de "índice do medo" ou "índice de volatilidade do mercado de ações" porque tende a aumentar quando os investidores estão nervosos ou preocupados com a possibilidade de movimentos de preços acentuados no mercado. O VIX é calculado com base nas opções de compra e venda do índice S&P 500, que é um índice das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Ele mede a expectativa do mercado de volatilidade implícita, ou seja, quanto os investidores esperam que o mercado possa se mover para cima ou para baixo em um futuro próximo. Quando o VIX está em níveis mais baixos, isso geralmente indica que os investidores estão mais confiantes e esperam uma volatilidade relativamente baixa no mercado de ações. Por outro lado, quando o VIX está em níveis mais altos, isso indica que os investidores estão mais nervosos e esperam que a volatilidade aumente. O VIX é uma ferramenta útil para os investidores e traders, pois pode ajudar a avaliar o risco de um mercado mais volátil. Também é usado para fins de gerenciamento de portfólio, para tomar decisões sobre estratégias de hedge e para entender o sentimento do mercado. Um VIX elevado muitas vezes é associado a períodos de turbulência nos mercados financeiros. Observem que estamos nas mesmas regioes onde se inciciou grandes movimentos dos mercados, como crise de 2008, incertezas sobre China em 2015, instabilidades entre 2017 e 2018, e pandemia de 2020, ambas geraram um aumento no VIX e altas quedas nos mercados acionarios, seria uma indicação ? Ativos globais me informam graficamente que sim. Títulos públicos de longo prazo em zonas de vendas, inicio ontem de um conflito entre Israel x Palestina. O próximo trimestre promete fortes emoções.
TVC:VIXViés de baixa
por mazolaa_
VIX- Não questione sua capacidade de interpretaçãoNão questione sua capacidade de interpretação, proteção está barata demais e como disse em analises anteriores quem tem ações são fundos e eles fazem o que bem querer com elas, se você está comprando vix saiba que é uma presa fácil. O spread vix futuro e spot está gritando, mas elas vão lhe dar dor máxima antes de qualquer coisa. 1Você realmente acha que faz sentido toda essa ganancia e coragem? 2Você realmente acha que todos são pessimistas? 1- Não 2- Não Poucos são pessimistas, mas menos ainda são otimistas, a maioria está neutro e quem sabe já otimistas. Você acha que faz sentido comprar uma empresa gigante 400x seu caixa ou então 40x seu valor patrimonial? que tal rotacionar, pegar o patinho feio? esse será o próximo movimento e vix continuará comprimido. Sabe de física? então, um dia houve muita pressão em pouco espaço dai veio o bigbang
TVC:VIX
por CastroviejoElegante
não à riscos a serem precificadosvix; vvix;spx;put/call vix. put/call = 2/8.5 praticamente não deixa o vix subir, mercados n caem. não necessariamente longs de vix são pessimistas, mas enxergam uma relação de risco retorno muito favorável, vão precisar de estomago. vix niveis de pré c19, uma calmaria que so deus sabe de onde vem. vvix, mais realista, porém rompeu um canal de alta pra baixo indicando que a festa não acabou, mas também ta é lindo demais nesses patamares abaixo do topo do ano passado. nenhum risco é precificado quando acreditam que todos que veem risco são pessimistas. arrogancia paira no ar e deve ser corrigida alguma hora.
TVC:VIX
por CastroviejoElegante
Semana Importante - Ativos de risco vs CâmbioO FED falou, os juros não vão cair tão cedo e a economia está apertada. O que o FED fez é fechar a torneira no momento em que há mais dívida circulante. Empréstimos a habitação, que rondam cerca de 50 a 80% de todos os empréstimos feitos, a subirem 200, 300 pontos base em questão de meses. Menor taxa de poupança da história. Apesar das mãos de diamante funcionarem muito bem em renovações de liquidez no mercado, quando sugada a liquidez o sistema sofre em dobro.
TVC:VIXViés de baixa
por YellowTraderM
VIX: O Índice da Volatilidade que Revela os Segredos do MercadoVIX: VIX é uma sigla para "Índice de Volatilidade do Mercado de Opções", em inglês, Volatility Index. O VIX é um indicador que mede a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos nos próximos 30 dias. Ele é calculado com base nos preços das opções de compra e venda no S&P 500. O VIX é comumente conhecido como o "índice do medo" ou o "índice do pânico", pois tende a aumentar quando há incertezas e nervosismo nos mercados financeiros. Portanto, quando se fala em "S&P 500 VIX", geralmente está se referindo ao S&P 500 e ao índice de volatilidade VIX juntos. Isso pode indicar a relação entre o desempenho do mercado de ações (representado pelo S&P 500) e a volatilidade esperada (medida pelo VIX). O S&P 500 VIX é frequentemente utilizado como uma medida da confiança e do sentimento dos investidores em relação aos mercados financeiros dos Estados Unidos. Quando o S&P 500 VIX está negativo, isso geralmente significa que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está baixa. Isso pode indicar um sentimento de maior confiança e estabilidade entre os investidores, com expectativas de movimentos mais suaves nos preços das ações. Quando o S&P 500 VIX está positivo, isso geralmente indica que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está alta. Um valor positivo do VIX sugere que os investidores estão esperando movimentos mais significativos e potencialmente turbulentos nos preços das ações.
CBOE:VIXEducacional
por JorgeGabriel20