Stop de Volatilidade

Definição
O Stop de Volatilidade é um indicador técnico usado pelos traders para ajudar a definir stop-loss eficientes. Ao usar esse indicador, os traders conseguem desenvolver um equilíbrio entre lucrar com as negociações e controlar o risco no mercado. O stop-loss precisa ser significativamente restrito para que haja controle do risco, mas precisa ser amplo o suficiente para dar ao mercado espaço para respirar, a fim de garantir que o trader não seja stoppado na negociação de forma prematura.
Cálculos
Para iniciar os cálculos do indicador de Stop de Volatilidade, é fundamental compreender os três principais conceitos associados ao stop-loss de volatilidade: a medição da volatilidade, os múltiplos de segurança e âncora de preço. Vamos analisar esses conceitos mais detalhadamente.
Medição da volatilidade. Os traders precisam primeiro escolher a forma como gostariam de medir a volatilidade. Isso pode ser feito com um desvio padrão.
Múltiplo de segurança. Ao decidir sobre um múltiplo de segurança, os traders adicionam uma espécie de buffer ao mercado para filtrar o ruído. Além disso, o múltiplo de segurança pode indicar o grau de agressividade do trader com relação ao posicionamento do stop-loss. Por exemplo, o múltiplo de segurança poderia ser definido em um múltiplo de 3, mas é definido com base nas preferências do trader. Um múltiplo mais baixo permitirá um stop-loss mais restrito, com controle de risco projetado capaz de proporcionar algum lucro potencial. Por outro lado, um múltiplo mais alto projetará um stop-loss com mais risco residual, mas com maior abrangência no mercado. O múltiplo escolhido, portanto, tem a capacidade de refletir o que o trader espera em termos de price action no mercado.
Âncora de preço. O valor restante após ter decidido a medida de volatilidade e o múltiplo de segurança será o resultado da distância do seu stop-loss, especificamente em relação ao preço. Por exemplo, se você estiver usando um desvio padrão de 7 como medida de volatilidade e um múltiplo de 3 como múltiplo de segurança, o produto desses valores será 21 (7 x 3 = 21). Em seguida, escolha sua âncora de preço. Por exemplo, pode ser o último preço de fechamento.
As âncoras de preço mais comuns são listadas como máximas, mínimas e fechamentos da barra de preço. Além disso, as médias móveis (MMs) também podem ser usadas pelos traders como âncora de preço. Ao entrar em uma posição longa ou curta, definir a âncora de preço como a máxima ou a mínima da barra, respectivamente, pode projetar um stop-loss mais rígido. Ao usar o preço de fechamento como âncora de preço, os traders obterão um resultado mais suave.
A distância do stop-loss pode ser determinada pelo valor escolhido a partir do preço âncora. Isso ajudará os traders a determinar onde colocar o stop-loss. A disposição depende da posição do trader (posição comprada ou vendida). A partir daí, você subtrai o produto do valor do desvio padrão e o múltiplo de segurança do valor do preço âncora.
Conclusões
Há muitos métodos diferentes de stop-loss de volatilidade disponíveis para auxiliar os traders a encontrar esse equilíbrio específico entre lucro e gerenciamento de risco. Vamos analisar alguns deles e ver como as estratégias podem resultar da identificação dos três componentes principais do indicador de Stop de Volatilidade listados na seção Cálculos.
Bandas de Bollinger. O indicador Bandas de Bollinger se baseia no desvio padrão tanto para o cálculo quanto para a execução e, portanto, é uma ótima ferramenta para ser usada em conjunto com o Stop de Volatilidade. A banda inferior pode funcionar particularmente bem como um stop-loss para uma posição comprada, embora o indicador não tenha sido criado para ajudar no stop-loss. As bandas se ampliam quando a volatilidade está supostamente alta e, portanto, os traders devem estar atentos às projeções do indicador, especialmente quando as bandas estão se afastando do preço.
Bandas de Keltner. O indicador de Bandas de Keltner é semelhante às Bandas de Bollinger, mas se baseia na Média de Amplitude de Variação (ATR), em vez do desvio padrão.
O que procurar
Os stop-losses podem ser gerenciados e, às vezes, baseados em padrões de preços, mas também dependem de suporte e resistência para funcionar. Os traders podem nem sempre ser capazes de encontrar formações de price action apropriadas ao tentar posicionar stop-losses. Entretanto, os stop-losses sempre podem ser definidos com base na volatilidade, e é por isso que o Stop de Volatilidade pode ser um indicador tão importante. Os métodos e estratégias disponíveis para os traders que usam o Stop de Volatilidade também são objetivos e fáceis de programar, o que o torna ainda mais interessante para os traders que dependem de análise de algoritmos.
Mais um aspecto importante que deve ser lembrado é que os traders devem posicionar cuidadosamente os stop-loss e priorizar o posicionamento ao usar esse indicador. A posição não deve ser aleatória, mas sim bem planejada e analisada. Em outras palavras, o posicionamento do stop-loss é crucial.
Limitações
O indicador Stop de Volatilidade tem algumas desvantagens, sendo que uma delas é o fato de o trader precisar ajustar os parâmetros de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos como padrão ou ajustados pelo trader de acordo com sua preferência.
 Aqueles que usam o indicador geralmente presume que a volatilidade atual e futura do mercado está ancorada na volatilidade do histórico e, portanto, acompanhará o padrão. Entretanto, nem sempre é esse o caso.

Resumo
 O indicador Stop de Volatilidade ajuda o posicionamento de stop-loss eficazes para desenvolver um equilíbrio entre obter lucro com as negociações e controlar o risco do mercado. As parâmetros para posicionar um stop-loss são muito importantes e não devem ser escolhidos aleatoriamente. Isso ajuda a minimizar o risco. Os traders também devem ter em mente que o uso de outros indicadores, além do Stop de Volatilidade, poderá ser útil para a realização da meta principal de lucro e o gerenciamento de risco.