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Índice Direcional Médio (ADX)

Definição

O Índice Direcional Médio (ADX) é um indicador específico usado por analistas técnicos e traders para determinar a força de uma tendência. A tendência pode ser de alta ou de baixa, o que é mostrado por dois indicadores que frequentemente acompanham o ADX: o Indicador Direcional Positivo, comumente conhecido como +DI, e o Indicador Direcional Negativo, também conhecido como -DI. É por esse motivo que o índice direcional médio é apresentado com três linhas separadas, simbolizando cada indicador. Cada linha é usada para ajudar a analisar uma negociação e se ela deve ou não ser comprada, ou vendida, se for o caso. O indicador ADX no TradingView não exibe as linhas +DI e -DI por si só, mas você pode usar o indicador Índice de Movimento Direcional (DMI) para ver as três ao mesmo tempo.

Histórico 

O Índice Direcional Médio foi inicialmente projetado por Welles Wilder para gráficos diários de commodities, mas depois foi modificado para que pudesse ser usado em outros mercados e em vários tempos gráficos. Essas modificações permitiram que o ADX se tornasse o que é hoje: um indicador para rastrear a força das tendências do mercado e analisar essas tendências com o auxílio de indicadores direcionais adicionais.

Cálculos

Devido ao fato de o Índice Direcional Médio incluir várias linhas, o indicador requer uma sequência de cálculos, que são apresentados a seguir. 

  1. Comece calculando o +DM, o -DM e o True Range (TR) para cada período que estiver analisando. Observação:
    1. +DM = Máxima Atual - Máxima Anterior
    2. -DM = Mínima Anterior - Mínima Atual
  2. Você pode usar +DM quando a Máxima Atual - Máxima Anterior > Mínima Anterior - Mínima Atual.Use -DM quando a Mínima Anterior - Mínima Atual > Mínima Atual - Mínima Anterior.
  3. A TR é a maior entre a Máxima Atual - Mínima Atual, a Máxima Atual - Fechamento Anterior ou a Mínima Atual - Fechamento Anterior.
  4. Vá em frente e suavize suas médias de período de +DM, -DM e TR. Em seguida, insira os valores de -DM e +DM para calcular as médias suavizadas desses valores.
  5. Primeiro xTR = Soma das primeiras x leituras de TR (x = número de...)
  6. Próximo valor de xTR = Primeiro xTR - (xTR/14 Anterior) + TR Atual
  7. Em seguida, divida o valor +DM suavizado pelo valor TR suavizado para obter o valor +DI. Multiplique esse valor por 100.
  8. Divida o valor suavizado de -DM pelo valor suavizado de TR para obter o valor de -DI. Multiplique esse valor por 100.
  9. A fórmula para o Índice de Movimento Direcional (DX) é +DI menos -DI e, em seguida, dividido pela soma de +DI e -DI (todos esses valores são absolutos). Multiplique esse valor por 100.
  10. Para obter o ADX, você precisará continuar calculando os valores de DX para x períodos. Suavize os resultados dos períodos para obter seu valor ADX.
  11. Primeiro ADX = a soma de x períodos de DX / x
  12. Finalmente, ADX = ((ADX Anterior * 13) + DX Atual) / x

Conclusões e o que procurar

O Índice Direcional Médio (ADX), bem como os Indicadores Direcionais Negativos (-DI) / Positivos (+DI), são indicadores de momentum e ajudam os investidores a determinar a força de uma tendência e a determinar o grau de confiança em um mercado. 

O Índice Direcional Médio projeta o preço de mercado e é claramente perceptível quando os preços sobem (quando +DI está acima de -DI) e quando os preços caem (quando -DI está acima de +DI). Quando há cruzamentos entre as linhas +DI e -DI, isso pode significar sinais de negociação em potencial, conforme o surgimento de um mercado de baixa ou de alta.

Uma tendência mostra mais força quando o Índice Direcional Médio está acima de 25 (sinal potencial de compra), e uma tendência é fraca ou o preço é considerado sem tendência se o ADX estiver abaixo de 20 - de acordo com o criador do conceito, Wilder. Tenha em mente que, se o ADX estiver abaixo de 20, talvez não seja o momento ideal para entrar em uma negociação.

Se o mercado se apresentar como não seguindo uma tendência específica, isso não significa que o preço não esteja se movendo, mas sim que ele pode estar mudando ou que a direção não está presente no momento.

Limitações

Os cruzamentos entre as linhas do indicador podem ocorrer com bastante frequência. Caso isso ocorra com muita frequência, provavelmente haverá confusão entre os traders e o potencial de perda de dinheiro pode ser alto. Esses momentos em questão são conhecidos como "sinais falsos" e são mais comuns quando o ADX é calculado abaixo de 25.

O Índice Direcional Médio deve ser combinado com outros indicadores que examinam o preço e outros que podem ajudar a filtrar os sinais e controlar o risco para obter o máximo da ferramenta. Como a maioria dos indicadores, ele funciona melhor quando combinado com processadores de dados altamente eficientes e outras ferramentas analíticas.

Resumo

 Em resumo, o Índice Direcional Médio é uma ótima ferramenta para análise técnica e para determinar a força de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. Combine-o com outros indicadores para analisar tendências e descobrir quando é um bom momento para fazer uma negociação, considerando o cenário do mercado.