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Arbitrage B3's IBOV Futures

Por luizgubarichello
Atualizado
This indicator was made to calculate and show the spread between the B3's Ibovespa Futures and B3's Ibovespa Index increased by the Interest until the contract expiration date.

The orange line "Arbitrage" is the spread.

Inputs:
Annual Interest Rate (%) -> Interest Rate that you want to be used to calculate the Interest of B3's IBOV Index.
Working Days Until Contract Expires -> How many business days you have between your actual date and the expiration date of the Futures.

Recommended TimeFrame to evaluate the "Arbitrage": 1 MIN
Notas de Lançamento
Updated to Compound Interest Rate.
Notas de Lançamento
Added the Rent Rate, plus the option to change it.
Notas de Lançamento
You no longer need to input the remaining working days of the contract.
Notas de Lançamento
Adjustments to the formula.
Notas de Lançamento
weekly "fdsf" update
Notas de Lançamento
Weekly Update
Notas de Lançamento
Updated to new "Q series" contract.
Notas de Lançamento
Weekly update
Notas de Lançamento
Weekly update
Notas de Lançamento
Final update.
arbitrageOscillatorsspread

Script de código aberto

No verdadeiro espírito do TradingView, o autor desse script o publicou como código aberto, para que os traders possam compreendê-lo e analisá-lo. Parabéns ao autor! Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização desse código em publicações é regida pelas Regras da Casa. Você pode favoritá-lo para usá-lo em um gráfico.

Quer usar esse script no gráfico?

luizgubarichello

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