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Relative Historical Volatility MCM
Relative Historical Volatility
Historical Volatility is relative to it's doubled lookback period of the historical volatility to calculate relative historical volatility.
Including a standard deviation to calculate the volatility value itself is useless. It filters out 32% of the most volatile movements of the asset that you are observing.
Example of RHV:
Period of Volatility Value (POVV) : 10
Relative Historical Volatility : POVV / POVV*2
Historical Volatility of past 10 Bars is compared to the historical volatility of the bast 20 bars to show real growth/decrease of volatility relative to the time of the performing asset.
Comparing historical volatility to the current bar includes much more noise, the relative historical volatility can be perceived as a smoothed historical volatility ind.
Marginal notes:
Added standard deviations adjusted to the relative volatility value to predict probable future volatility of the stock.
Historical Volatility is relative to it's doubled lookback period of the historical volatility to calculate relative historical volatility.
Including a standard deviation to calculate the volatility value itself is useless. It filters out 32% of the most volatile movements of the asset that you are observing.
Example of RHV:
Period of Volatility Value (POVV) : 10
Relative Historical Volatility : POVV / POVV*2
Historical Volatility of past 10 Bars is compared to the historical volatility of the bast 20 bars to show real growth/decrease of volatility relative to the time of the performing asset.
Comparing historical volatility to the current bar includes much more noise, the relative historical volatility can be perceived as a smoothed historical volatility ind.
Marginal notes:
Added standard deviations adjusted to the relative volatility value to predict probable future volatility of the stock.
Script de código aberto
No verdadeiro espirito do TradingView, o autor desse script o publicou como código aberto, para que os traders possam entendê-lo e verificá-lo. Parabéns ao autor Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização desse código em publicações e regida pelas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.
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