Juros dos Treasuries saltam antes de Fed; bolsas patinam

19 de set. de 202215:39 UTC

US10Y

SPX

DJI

IXIC

Os rendimentos dos Treasuries de dez anos, referência global, atingiram seu maior nível em mais de uma década nesta segunda-feira e as ações até chegaram a esboçar recuperação, antes de outro provável aumento da taxa de juros nos EUA nesta semana.

A taxa de dez anos US10Y atingiu 3,518%, nível mais alto desde abril de 2011. O yield mais elevado ajudava a fortalecer o dólar e a enfraquecer os preços do ouro, já que outros bancos centrais também devem aumentar os juros nesta semana.

Os mercados começaram a receber a mensagem do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole em agosto, mas investidores permaneceram em negação até ficar claro que a inflação está teimosamente alta, disse George Gonçalves, chefe de estratégia macro para os EUA na MUFG Securities Americas Inc., em Nova York.

"As pessoas estão cientes do fato de que o Fed está sério", disse ele. "A única maneira de conter essa inflação é ficar à frente dela, e eles ainda estão atrás da curva. O ápice do tom mais duro (do Fed) está se aproximando, mas ainda não chegamos lá."

Os mercados estão precificando totalmente aumento de 75 pontos-base, com contratos futuros mostrando chance de 20% de alta de 100 pontos-base na quarta-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME. (FEDWATCH)

O rendimento de dois anos (US2YT=RR), um termômetro das expectativas de inflação futura, subiu para uma nova máxima em quase 15 anos de 3,970%. Os rendimentos dos títulos do governo europeu também subiram.

Às 12:37 (de Brasília), o índice S&P 500 SPX ganhava 0,05%, a 3.875,29 pontos, enquanto o Dow Jones DJI caía 0,28%, a 30.735,12 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite IXIC recuava 0,45%, a 11.396,37 pontos.

O índice pan-europeu STOXX 600 SXXP fechou em alta preliminar de 0,14%, a 408,80 pontos.

No mercado de câmbio, o índice do dólar DXY --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,25%, a 109,820.

O euro EURUSD tinha queda de 0,10%, a 1,0005 dólar, que ao mesmo tempo avançava 0,27%, a 143,30 ienes USDJPY.

A libra GBPUSD devolvia 0,10%, a 1,1401 dólar, que por sua vez ganhava 0,11%, a 0,9657 franco suíço USDCHF.

O dólar australiano AUDUSD, muitas vezes tido como uma "proxy" de demanda por risco, desvalorizava-se 0,42%, a 0,6692 dólar norte-americano.

Na renda fixa, o rendimento do Treasury de dez anos US10Y --referência global para decisões de investimento-- subia 2,80 pontos-base, a 3,4749%.

A taxa do título de cinco anos (US5YT=RR) avançava 5,50 pontos-base, a 3,6806%.

O yield do Treasury de dois anos (US2YT=RR) --que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- tinha alta de 8,50 pontos-base, a 3,9443%.

O retorno do papel de 30 anos (US30YT=RR) mostrava decréscimo de 1,70 ponto-base, a 3,5023%.

A diferença entre os rendimentos dos Treasuries de dez e dois anos (US2US10=RR) --vista como um indicador de expectativas econômicas-- caía 5,34 pontos-base, a -47,14 pontos-base.

O spread entre as taxas dos títulos de 30 e cinco anos (US5US30=RR) recuava 6,25 pontos-base, a -18,1 pontos-base.

Já entre as commodities, o petróleo Brent BRN1! recuava 0,54 dólar, ou 0,59%, a 90,81 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos (WTI) CL1! caía 0,51 dólar, ou 0,60%, a 84,60 dólares por barril.