Nasdaq e Iene, A Inesperada SincroniaCorrelação entre Ativos no Mercado Financeiro
No mercado financeiro, a correlação entre dois ativos é uma medida estatística que indica a força e a direção do relacionamento entre os preços desses ativos ao longo do tempo. Ela varia de -1 a +1, onde +1 indica uma correlação perfeitamente positiva (ou seja, os ativos se movem na mesma direção), -1 indica uma correlação perfeitamente negativa (ou seja, os ativos se movem em direções opostas), e 0 indica que não há correlação aparente entre os movimentos dos preços dos ativos.
A correlação é uma ferramenta importante para investidores e traders, pois permite a construção de portfólios mais eficientes e equilibrados. Por exemplo, ao incluir ativos com correlações negativas ou baixas no mesmo portfólio, é possível reduzir o risco total, uma vez que a queda no preço de um ativo pode ser compensada pela valorização de outro. Além disso, compreender a correlação entre diferentes ativos pode ajudar a identificar oportunidades de arbitragem ou estratégias de hedge.
No entanto, é importante ter cautela ao utilizar a correlação como base para decisões de investimento. Primeiramente, a correlação entre dois ativos pode mudar ao longo do tempo devido a diferentes fatores econômicos, políticos e de mercado. Além disso, uma correlação elevada não necessariamente implica causalidade. Ou seja, mesmo que dois ativos apresentem uma alta correlação, isso não significa que um esteja causando os movimentos do outro. Por isso, é fundamental realizar uma análise mais profunda e considerar outros fatores antes de tomar decisões com base em correlações observadas.
Correlação entre o Iene Japonês e o Nasdaq
Desde 13 de maio, o iene, a moeda do Japão, tem apresentado uma correlação positiva com o índice Nasdaq, composto majoritariamente por empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Desde 30 de junho, essa correlação se intensificou, aproximando-se de +1, o que indica uma movimentação quase idêntica entre os dois ativos. Essa correlação tão alta e consistente não pode ser explicada apenas por eventos recentes, mas reflete uma convergência mais profunda e complexa de fatores econômicos e de mercado.
A correlação positiva próxima de +1 entre o iene e o Nasdaq sugere que ambos os ativos têm se movido praticamente na mesma direção durante este período. Uma das explicações possíveis para essa correlação é o comportamento dos investidores em relação aos riscos globais. Em momentos de incerteza, o iene é frequentemente considerado um ativo de refúgio, e o Nasdaq pode se beneficiar de fluxos de capital em busca de ações de tecnologia de alta qualidade e crescimento resiliente. Assim, ambos os ativos podem estar respondendo de maneira semelhante a mudanças no apetite por risco global.
Tirando Proveito da Correlação
Os investidores podem tirar proveito dessa correlação positiva de várias maneiras. Uma estratégia possível é a arbitragem, que envolve a exploração de pequenas divergências de preço entre os ativos correlacionados. Por exemplo, se houver um desvio na correlação entre o iene e o Nasdaq, um investidor pode comprar um dos ativos e vender o outro, esperando que a correlação retorne ao seu padrão usual.
Outra estratégia envolve o uso da correlação como um indicador de confirmação para decisões de investimento. Se o iene e o Nasdaq continuarem a se mover em conjunto, um investidor que já está exposto ao Nasdaq pode considerar o iene como uma proteção adicional, ou vice-versa.
Cautelas a Serem Tomadas
Embora essas estratégias possam ser lucrativas, é crucial lembrar que a correlação entre ativos não é estática. Mudanças no cenário econômico global, políticas monetárias e outros fatores podem alterar rapidamente a relação entre o iene e o Nasdaq. Portanto, é essencial monitorar continuamente essa correlação e estar preparado para ajustar as estratégias conforme necessário.
Além disso, é importante não confiar exclusivamente na correlação para tomar decisões de investimento. Uma análise mais ampla, que leve em conta fatores como a política monetária do Banco do Japão, a saúde econômica dos Estados Unidos, e as tendências no setor de tecnologia, é fundamental para uma tomada de decisão mais informada e equilibrada.
Em resumo, a correlação entre ativos é uma ferramenta poderosa no mercado financeiro, mas requer uma compreensão profunda e uma abordagem cautelosa para ser utilizada de maneira eficaz. No caso específico do iene e do Nasdaq, a alta correlação observada recentemente oferece oportunidades interessantes, mas também exige uma vigilância constante e uma análise cuidadosa dos fatores subjacentes que podem influenciar essa relação.
Correlation
Como observar a correlação entre ativos? BITSTAMP:BTCUSD
NASDAQ:NDX
SP:SPX
Como observar a correlação entre ativos ?
Você pode usar um indicador aqui do TradingView para isso vou deixar aqui o passo a passo.
Na parte superior de seu gráfico observe o campo INDICADORES
Ao clicar nesse campo, escreva: Coeficiente de correlação assim 👇🏻
Agora você vai decidir com qual ativo você busca fazer essa correlação.
Nesse exemplo vamos observar a correlação entre o BTC frente ao SPX.
Observe que os dois ativos são bem correlacionados, então essa é uma das formas de você acompanhar a correlação entre os principais índices americanos e o BTC!
Lembrando que esse indicador considera (1) a correlação máxima, zero neutra e (- 1)a correlação inversamente proporcional, vou deixar aqui um exemplo do BTC correlacionado ao DXY como exemplo de correlação inversamente proporcional
Lembrando galera, correlações não são causalidades!
Não é porque o DXY está caindo que o BTC deve subir, mas isso costuma ocorrer.
Assim como se o SPX ou NDX estiverem subindo, não significa que o BTC vai acompanhar, mas normalmente isso ocorre.
Então elas podem ajudar sua tomada de decisão no dia a dia.
Você já conhecia esse indicador?
Espero ter contribuído com esse breve tutorial kkkk, se gostou deixa um Boost aqui e também me conta quais as correlações que você gosta de acompanhar!
3 MOTIVOS PARA VOCÊ ACOMPANHAR A DOMINÂNCIA DO BTC💡CRYPTOCAP:BTC.D
Vou separar aqui 3 motivos pelo qual você deve acompanhar a DOMINÂNCIA DO BITCOIN:
1- É o ativo com maior liquidez, como a maior parte do dinheiro novo chega por influência do BTC, é sempre bom observar qual o % do mercado que ele representa, nesse momento perto de 43% de todo mercado cripto é BTC, nós estamos falando de um mercado de quase 2 Tri, que se descontarmos as Stablecoins, basicamente a metade de todo mercado é BTC.
Esse é o primeiro motivo para você acompanhar a dominância, visto que a grande maioria dos recursos estão em BITCOIN, ele é como um índice para as criptomoedas, e assim como as ações tem pesos equivalentes na composição dos índices, o BTC tem um peso muito grande em todo mercado cripto.
2 - Em momentos em que o BTC fica consolidado em um RANGE de preços é possível observar muitas altcoins performando bem, se você observar na maior parte das vezes nesses momentos a dominância está se movendo para baixo, visto que o BTC está menos volátil, uma parcela dos participantes do mercado usam seus BTC para comprar moedas alternativas, ficando expostos a uma volatilidade maior, é possível observar esse movimento com maior facilidade no par BTC, Ex: SOL/BTC, ETH/BTC, BNB/BTC.
3- Antecipar correções fortes nas altcoins, uma vez que você observa a DOMINÂNCIA subindo é possível pensar de maneira oposta ao ponto 2 - Da mesma forma que os participantes do mercado cripto buscam mais volatilidade ao se expor nas Altcoins, essa mesma volatilidade pode ser o motivo para eles voltarem para o BTC, visto que o mercado de BITCOIN hoje é mais consolidado, dando a possibilidade de você operar com muita liquidez e com ferramentas de proteção como FUTUROS e também OPÇÕES. Em momentos de correção é mais vantajoso você estar em BTC, quando comparado com qualquer outra moeda alternativa, não apenas pelas ferramentas de proteção disponíveis, mas também por que historicamente o BTC costuma corrigir menos frente a altcoins.
Espero ter te ajudado a entender um pouco da dinâmica da DOMINÂCIA.
Observe agora o GRÁFICO na tela, dia 25/04 a dominância do BTC rompeu a linha de tendência de baixa (LTB). ()
A linha em AZUL representa a dominância do ETH
A linha em AMARELO representa a dominância de BNB
A linha em ROSA representa a dominância de SOL
Observe que a correção das linhas está proporcionalmente inversa a dominância do BTC, isso pode te ajudar a identificar para onde está fluindo o dinheiro, como explicado no ponto 3.
Olha que aqui nosso exemplo é com moedas top ranking no MarketCap, se você comparar com moedas menos liquidas no momento em que a dominância do BTC sobe e ele por consequência sofre uma correção de 3%, isso muitas vezes pode proporcionar uma correção de 3, 5 até 10x maior em altcoins menores com baixa liquidez, operar BTC quando comparado com altcoins menores é como comparar Blue Chips com Micos.
Então galera eu espero que vocês tenham gostado, caso tenha ficado alguma dúvida manda aqui nos comentários e se você gostou não esqueça de curtir!
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🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Quatro criptomoedas em simetriaQuatro criptomoedas estão fazendo o mesmo movimento no gráfico diário. BITCOIN, ETHEREUM, CARDANO e MONERO estão corrigindo na média móvel de 20 períodos do gráfico diário. Sabemos que essa é uma das médias clássicas mais utilizadas. Ela é a referência para as bandas de bollinger e praticamente todos os traders globais a utilizam em seus gráficos. Como os preços se movimentam em ondas, a média de 20 é o local que as ondas devem ser formadas, onde os preços saem desta média em movimento de expansão e caem até ela em correção.
Portanto, momento definidor nessas quatro criptomoedas está ocorrendo. Para que os movimentos de alta delas se caracterizem como um pivô de alta, preços precisam retomar a alta nos próximos pregões. Se, porventura, preços cairem abaixo da média de 20, não temos um pivô de alta, e preços não entrarão em tendência.
Será que essas criptos tem correlação positiva (quando elas se movimentam na mesma direção) entre si?
BTC.D & ETH.D observe a correlação inversa. CRYPTOCAP:BTC.D
CRYPTOCAP:ETH.D
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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BTCUSDT:XAUUSD - Correlação entre os dois ativos 8/09Correlação entre os dois ativos que explica muito da queda, é importante estar posicionado nestas horas
Uma queda em Títulos do Tesouro dos Estados Unidos?Estamos à beira de uma queda em Títulos do Tesouro dos Estados Unidos?
Olá.
Meu nome é François Normandeau
Aqui está um ADX-BRIEFING
relacionado com as Notas do Tesouro dos EUA de 10 anos.
CBOT:ZN1!
Atualmente, nos gráficos diário s,
todos os indicadores que estamos usando
estão mencionando que o índice do dólar americano
TVC:DXY
está atualmente em uma tendência de queda confirmada .
Historicamente, existe uma forte correlação positiva entre o Índice do Dólar Americano e as Notas do Tesouro dos EUA.
Se DXY cai, ZN1! cai...
Se DXY sobe, ZN1! sobe...
relativamente falando e todas as coisas sendo iguais.
Se alguém está atualmente mantendo uma posição "long" importante
relacionada ao mercado de títulos dos EUA,
então vale a pena considerar esta correlação.
Mais detalhes sobre este post, assim como uma análise de vídeo,
ainda hoje, em nosso site .
Desejando a você uma ótima semana,
François Normandeau
Institutional Research Director
ADX-BRIEFING
Long & Short CYRE3 🐼 x 🐮 EZTC3 !!!Long&Short Aqui está uma boa oportunidade.
Resumo Executivo (rsrsrs):
CORR 21: 86,14% and CORR 54: 96,04% and CORR 89: 96,47% and CORR 144: 97,92% and CORR 300: 94,36%
Cointegrado: Sim ( teste feito em 75, 100 e 150 períodos) obs .: teste feito sob o critério de Dickey Fuler
Posição atual: 0,661
Pos. BB: Acima de 2 StdDev
Como entrar:
Compra: EZTC3 Valor: 42,39 Quantidade: 700 valor compra: R$ 29.673
Vende: CYRE3 Valor: 28,03 Quantidade: 1.000 valor venda: R$ 28.030
Margem Exigida: R$20.200 (+-) obs .: Para este valor podem ser usadas as ações que estão na carteira, basta você colocá-las como garantia da operação.
Capital necessário na carteira: R$1.700 (+-) obs .: trata-se da diferença entre o valor de compra e de venda e neste caso será necessário ter na carteira este valor para inteirar a compra.
Expectativa: 10% ( PARTE VENDIDA 28.030 x 10% = R$2.800)
Stop: A CRITÉRIO DO COLEGA (VERBA, PERCENTUAL, FRIO NA BARRIGA, ETC..)
Obs .: Este trade baseia-se na correlação e cointegração uma vez que foi verificado a existência de Cointegração entre as séries.
Recomendações:
01_ A quantidade de papeis é meramente para fins de análise, você pode fazer o trade com a quantidade que quiser, embora devido aos valores de corretagem envolvidos é bom que seja um valor maior.
02_ Não arrisque o que não pode perder, todo trade tem seus riscos. Recomendo não empenhar mais do que 2% do seu capital total.
03_ Fique atento para os valores exigidos de margem e de carteira. Ligue para sua corretora e tire as dúvidas.
04_ Você precisa solicitar aluguel de uma das pontas. LIGUE PARA SUA CORRETORA!!!📞👍👍
05_ Após a conclusão do trade, positivo ou negativo, ligue para corretora e peça para fechar o aluguel.
Comentem!
Força, fé e fraternidade!
