Эллиот. Тренд 11-17г. Часть №1

13 de fev.

Приветствую вас в статье о цикле Эллиота за период 2011-2017! Давайте вместе исследовать график, на котором проведена сетка фибоначчи от минимума тренда к максимуму. Эти уровни, представленные ценовой сеткой, помогут нам лучше понять движение актива. В данном статье я разберу уровни и математическую составляющую: цена уровня, $ и % изменение между уровнями(соотношение), расположение уровней и реакцию цены на уровни. Так же сделаю несколько промежуточных итогов на основе которых будет формироваться следующая Часть 2 Волны+Фибы.


Картинка 1 записанные значения тренда в Excel
Обратите внимание, что я выделил уровни, сформированные восходящим трендом, белым цветом. Это сделано для ясности и чтобы продемонстрировать целостность формирующихся уровней фибоначчи от каждого максимума. Наша цель - раскрывать закономерности прохождения цены уровней и выявлять пустые зоны, те области, где цена актива движется импульсом, не замедляясь. Так же важно определить графические картины и волновой анализ относительно всех проведенных уровней.

Все числа и вычисления заботливо записаны в таблице Excel, и вы можете просмотреть подробности в разделе 2011-2015. В этой статье мы подробно рассмотрим закономерности движения цены относительно уровней фибоначчи и проведем волновой анализ. Готовьтесь к увлекательному погружению в мир циклов и трендов!

Таблица Excel клик


Прежде чем мы погрузимся в детали анализа, давайте придадим нашему исследованию еще большей ясности и выразимости. На графиках ниже представлены уровни фибоначчи с их обозначениями, чтобы вы лучше понимали структуру этого исследования.
Сетка фибоначчи была проведена от максимума к минимуму на нисходящем тренде. Горизонтальные линии (уровни), соответствующие каждому тренду с первого максимума в таблице, будут указаны в строчке 1 H-L. Последующие максимумы обозначаются как 2, 3, 4, 5 H-L. (в таблице EXcel)

Учет по горизонтали
Горизонтальные уровни, обозначенные как 1 H-L, выделены жирным стилем для легкости восприятия, а их значения занесены в таблицу. Такие же действия будут повторены с каждым последующим максимумом и останутся без дополнительных комментариев.

1 H - L 3 жирность


2 H - L 2 жирность


3 H - L 1 жирность


4 H - L 2 жирность штриховой пунктир


5 H - L 2 жирность точечный пунктир


Из множества уровней, представленных на графике, может возникнуть ощущение хаоса. Это неизбежно при первом взгляде, но когда начинаешь вникать в детали, узор становится более различимым.
Проанализировав график с недельным и дневным таймфреймом, мы выделяем пустые зоны. Эти зоны характеризуются тем, что цена актива проходит через них с импульсивным движением или без возвращений.




Итак, что мы имеем на данный момент? Мы разбирали уровни Фибоначчи, строили картину восходящих трендов, обозначали максимумы и минимумы. Теперь добавим к этому анализу информацию о пустых зонах. Эти зоны, где цена движется без заметных коррекций, могут служить ключевыми моментами в формировании трендов.

Учет по вертикали
Уже учтены уровни, которые были сформированы от каждого максимума. Предлагаю немного систематизировать эту информацию, используя коэффициент или цвет. Например, мы можем создать блок уровней для показателя 236, который будет представлен в вертикальном столбце. Повторю, что все эти значения отражены в соответствующих столбцах для легкости восприятия.

Окончательный результат проделанной работы представлен в виде графиков, где выделены уровни, а также предоставлено краткое описание поведения цены относительно каждого уровня. Давайте ближе рассмотрим уровни 236.
Уровни 236

Отчет о проделанной работе представляет собой следующее:
Уровень 236 (1 H - L):
Подтверждает свою роль плоскости поддержки.
Является нижней границей канала накопления.
Уровень 236 (2/3 H - L):
Действует как сопротивление накопления.
После пробоя уровня наблюдается импульсный рост.
Откат цены практически до уровня после успешного пробоя.
Уровень 236 (4 H - L):
Пробивается импульсно.
После пробоя подтверждается зеркально.
Цена дважды подтверждает его как уровень поддержки.
Продолжает консолидироваться, распиливая следующий уровень.
Уровень 236 (5 H - L):
Ведет себя волатильно, часто распиливается.
Перед активным ростом подтверждается как плоскость поддержки.
Этот анализ позволяет выделить ключевые моменты в поведении цены относительно уровней 236. Он также подчеркивает важность подтверждения уровней и их роли в формировании тренда.
Уровни 382

Анализ уровней 382 выглядит следующим образом:
Уровень 382 (1 H - L):
Является серединой накопления.
Зажат между 1/2 (236 F).
После пробоя безоткатный рост к следующим уровням.
Уровень 382 (2/3 H - L):
Уровни пробиваются импульсно и затем распиливаются.
После подтверждения плоскостью поддержки становится выраженной поддержкой.
Обновление минимумов на повышение после каждого касания уровня.
Уровень 382 (4 H - L):
Является ярким сопротивлением после импульсного роста актива.
Подтверждается несколько раз.
После пробоя наблюдается импульсное движение и обновление максимумов.
Ретестирование уровня перед переходом в фазу активного участия.
Уровень 382 (5 H - L):
Зеркальный уровень.
Пробой сопровождается импульсом и последующим ретестом.
Перед самым ростом цена закрывается в плоскости поддержки 5 H - L.
Этот анализ подчеркивает роль уровня 382 в формировании тренда, а также показывает, как цена реагирует на его пробой и ретестирование, формируя импульсные и коррекционные движения.
Уровни 5

Анализ уровней 5 представлен следующим образом:
1. Уровень 5 (1 H - L):
- Является ярко выраженным сопротивлением накопления.
- После пробоя и импульса следует ретест уровня.
- После успешного ретеста наблюдается рост цены актива.
2. Уровень 5 (2/3 H - L):
- Уровни часто распиливаются.
- Служат серединой локальных проторговок и флетов.
- После закрепления и неоднократного подтверждения плоскостью поддержки, цена актива начинает расти вверх.
3. Уровень 5 (4/5 H - L):
- Уровни часто распиливаются и являются серединой каналов.
Этот анализ позволяет выделить роль уровней 5 как важных точек сопротивления и поддержки во время накопления, проторговок и формирования флетов, а также показывает, как цена реагирует на пробой и последующий ретест этих уровней.

Уровни 618

Анализ уровней 618 представлен следующим образом:
Уровень 618 (1 H - L):
Наблюдается импульсный пробой уровня.
Уровень затем распиливается, что может свидетельствовать о волатильном движении цены.
Уровень 618 (2/3 H - L):
После пробоя уровня цена сталкивается с ярко выраженным сопротивлением.
Цена направляется к следующим уровням и ретестирует их.
После успешного ретеста цена актива переходит в фазу активного участия.
Уровень 618 (4 H - L):
Уровень распиливается, что может быть связано с нестабильностью ценового движения.
Уровень 618 (5 H - L):
Этот уровень является ярко выраженным сопротивлением.
Пробой уровня сопровождается импульсным ростом.
После ретеста уровня цена продолжает свой восходящий тренд.
Этот анализ демонстрирует, как уровни 618 влияют на движение цены, приводя к различным сценариям импульсов и коррекций.

Уровни 786

Анализ уровней 786 представлен следующим образом:
Уровень 786 (1 H - L):
Происходит распиливание уровня.
Подтверждение данного уровня наблюдается только в конце.
После подтверждения цена актива начинает расти, направляясь к следующим уровням.
Уровень 786 (2/3 H - L):
На этом уровне заметны четкие проторговки и подтверждения, что может свидетельствовать о стабильности поведения цены.
Подтвержденный уровень дает возможность для более надежных торговых решений.
Уровень 786 (4 H - L):
Наблюдается ярко выраженное сопротивление на данном уровне.
Пробой уровня с последующим ретестом подтверждает его значение.
Цена актива переходит в фазу активного участия после ретеста.
Уровень 786 (5 H - L):
Этот уровень также представляет ярко выраженное сопротивление.
Пробой уровня, за которым следует двукратный ретест, подтверждает его важность.
Цена продолжает расти после успешного ретеста.
Анализ данных уровней 786 дает представление о том, как они влияют на поведение цены и какие торговые сигналы они могут предоставить.

Уровни 1


Уровни 1, строящиеся по максимумам коррекций к нисходящему тренду, играют важную роль в анализе цены. Они подтверждают свою значимость при последующем росте актива.
Таблица расчетов уровней

Различие между уровнями 2 и 3 H - L является небольшим, так как максимумы, для которых проведены уровни Фибоначчи, находятся близко друг к другу. Однако, несмотря на эту маленькую разницу, обнаруживается закономерность в процентном соотношении между ними и рядом находящимся уровнями. Для полного понимания этой закономерности необходимо более детальное исследование следующего восходящего тренда с 2017 по 2018 год.

Вертикальная таблица расчетов:
ывод по анализу таблицы:
В таблице приведены уровни и их соотношение в процентах и долларах. Основное внимание следует обратить на зоны, где разница между уровнями превышает 8%, а также на те области, где эта разница отсутствует. Эти зоны будут подробно рассмотрены с технической точки зрения, анализируя поведение цены и проводя волновой анализ.
Кроме того, уровни были разделены на определенные циклы, и завершение каждого цикла обозначено уровнем Фибоначчи, взятым с восходящего тренда. Значения уровней выделены белым цветом поверх закрашенного квадрата на графике №1.
В общем правом углу таблицы указан процент общей суммы. Важно отметить, что утверждать значимость уровней без математического подтверждения и закономерностей, выверенных на нескольких трендах, было бы глупо. Таким образом, вывод состоит в том, что цена предпочитает тестировать уровни перед восходящим движением, и эти уровни подтверждаются ярко выражено. Данный вывод станет отправной точкой для анализа уровней Фибоначчи совместно с волновым анализом и техническим.
Графические структуры
Графические структуры восходящего тренда (2015-2017 гг.):
На графике представлены различные структуры восходящего тренда от 2015 до 2017 года. Среди них:
Глобальный и локальный восходящие тренды (салатового цвета): Отображают основное направление движения цены.
Треугольник с плоским верхом: Графическая формация, представляющая собой период консолидации, где верхний уровень представляет собой горизонтальную линию.
Восходящий глобальный и локальный каналы: Демонстрируют рамки, в пределах которых цена движется вверх.
Нисходящие локальные трендовые линии: Отражают периоды коррекции или временное изменение направления цены.
График может выглядеть сложным, но каждая структура имеет свою логику и объяснение. Если у вас возникнут вопросы или потребуется более подробное пояснение, не стесняйтесь писать в личные сообщения. В следующей части статьи, посвященной тренду 2011-2017 гг., мы более подробно разберем формирование волн Эллиота и приведем правила, соответствующие этому анализу. Часть 3 будет посвящена выводам и формированию потенциальной стратегии, которую я планирую протестировать на следующем восходящем тренде (2018-2021 гг.).