Como são calculados os valores do Relatório do Testador de Estratégia e o que eles significam?

Guia Resumo do Desempenho

Essa guia exibe todas as métricas de desempenho disponíveis para a estratégia, incluindo lucro líquido, lucro bruto, Drawdown máximo e muito mais. Se parece com isso:

As métricas de desempenho calculadas para todas as negociações são mostradas na coluna Todas. Os valores calculados apenas para negociações compra e venda são o mostrados nas colunas Compra e Venda, respectivamente. Agora, vamos explorar o significado de cada métrica de desempenho.

Lucro Líquido

O lucro ou prejuízo geral (na moeda selecionada) alcançado pela estratégia de negociação no período de teste. O valor é a soma de todos os valores da coluna Lucro (na guia Lista de negociações), levando em consideração o sinal.

Lucro Bruto

O lucro total de todas as transações lucrativas geradas por uma estratégia.

Perda Bruta

O total de perdas para todas as operações perdidas geradas por uma estratégia. Analisar e reduzir as perdas comerciais é uma parte extremamente importante da análise da estratégia de negociação. É por isso que essa característica de uma estratégia é a mais importante. Note-se que o lucro líquido aumenta não apenas quando o lucro bruto melhora, mas também quando a perda bruta é reduzida.

Drawdown Máximo

Exibe o maior drawdown da perda, começando na maior recuperação anterior do patrimônio, analisando todas as negociações, durante todo o período de teste. Se ocorrer uma nova alta do patrimônio líquido, o valor baixo do patrimônio líquido será redefinido para 0, para que o próximo drawdown máximo possa ser calculado a partir desse ponto. Você pode ver esse valor aproximadamente em um gráfico de curva de patrimônio olhando dos picos mais altos para os mais baixos no futuro. A porcentagem e os valores absolutos de um drawdown são duas métricas diferentes. Eles são rastreados de forma independente. Por exemplo, digamos que o capital inicial seja de US$100. Após uma série de negociações perdidas, o patrimônio diminui para US$50. O drawdown chega a US$50 em termos absolutos e 50% em termos relativos. Mais tarde, após uma série de negociações lucrativas, o patrimônio aumenta para US$300 e depois cai para US$200. Nesse caso, o drawdown absoluto será de US$100 e o drawdown relativo, de 33%. O drawdown total máximo absoluto da estratégia será de US$100 e o drawdown relativo máximo será de 50%.

Retorno de Compra & Hold

O retorno obtido se todos os fundos (Capital Inicial) foram usados para comprar o título quando a primeira negociação é iniciada e a posição foi mantida durante o período do teste.

Razão Sharpe

O Prêmio Nobel, William Sharpe, introduziu a Razão Sharpe em 1966 sob o nome de “taxa de recompensa por variabilidade”. O Sharpe Ratio é amplamente utilizado por gerentes de portfólio e comerciantes individuais para mostrar quanto risco foi assumido para obter retornos específicos. A fórmula da razão Sharpe é SR = (MR - RFR) / SD, em que MR é o retorno médio de um período (mensalmente por um período comercial de 3 ou mais meses ou diariamente por um período comercial de 3 ou mais dias), e RFR é a taxa de retorno sem risco (por padrão, 2% ao ano). SD é o desvio padrão dos retornos. Assim, essa fórmula gera um valor que pode ser definido livremente como retorno por unidade arriscada se aceitarmos a premissa de que a variabilidade é um risco. Quanto maior a proporção de Sharpe, mais suave é a curva de patrimônio. Ter uma curva de patrimônio suave é um objetivo importante para muitos traders.

Fator de Lucro

A quantidade de dinheiro que uma estratégia de negociação gerou para cada unidade de dinheiro perdida (na moeda selecionada). Este valor é calculado dividindo o lucro bruto por perdas brutas.

Contratos Máximos Mantidos

O número máximo de contratos mantidos a qualquer momento.

Lucro Liquido em Aberto

O lucro ou prejuízo para a atual posição aberta. Se nenhuma posição estiver aberta, o valor retornado é N/A.

Comissão Paga

A soma (na moeda selecionada) da comissão paga. A derrapagem não está incluída.

Total de Negociações Fechadas

O número total de negócios fechados (vencedores e perdidos) gerados por uma estratégia. O número total de negociações é importante por vários motivos. Primeiro, o número deve ser grande o suficiente para que os resultados da estratégia tenham alguma significância estatística. Segundo, o número pode ajudar a validar que sua estratégia está sendo negociada na frequência que você espera.

Total de Negociações Abertas

O número de entradas abertas no momento.

Número de Trades Ganhos

O número total de negociações vencedoras geradas por uma estratégia.

Número de Trades Perdidos

O número total de negociações perdidas geradas por uma estratégia.

Porcentagem Lucrativa

A porcentagem de negociações vencedoras geradas por uma estratégia. Calculado dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de transações fechadas geradas por uma estratégia. A porcentagem de lucro não é uma medida muito confiável por si só. Uma estratégia pode ter muitas pequenas negociações vencedoras, tornando a porcentagem alta lucrativa com uma pequena negociação média vencedora ou algumas grandes negociações vencedoras representando uma baixa porcentagem lucrativa e uma grande negociação média vencedora. Algumas estratégias de sucesso têm uma porcentagem de rentabilidade abaixo de 50%, mas ainda são lucrativas devido ao controle adequado de perdas.

Média de Trades

A soma de dinheiro ganho ou perdido pelo Trade médio gerado por uma estratégia. Calculado dividindo o lucro líquido pelo número total de negócios fechados. Um valor importante, pois deve ser grande o suficiente para cobrir os custos de comissão e derrapagem da negociação da estratégia e ainda gerar lucro.

Média de Trades Ganhos

O lucro bruto dividido pelo número de negociações vencedoras geradas por uma estratégia.

Média de Trades Perdidos

A perda bruta dividida pelo número de operações perdidas geradas por uma estratégia.

Taxa Média de Vitórias/Média de Perdas

O valor médio de quantas unidades monetárias você ganha por cada unidade perdida (na moeda selecionada). Isso é calculado dividindo-se a negociação média vencedora pela média perdida. Esse campo não é, por si só, um valor muito significativo, porque não leva em conta a proporção do número de negociações vencidas e perdidas, e as estratégias podem ter abordagens diferentes para a lucratividade. Uma estratégia pode ser negociada em todas as possibilidades, a fim de capturar muitos pequenos lucros, e ainda assim ter um Trade perdedor médio maior que o Trade vencedor médio. Quanto maior esse valor, melhor, mas ele deve ser considerado juntamente com a porcentagem de negociações vencedoras e o lucro líquido.

Maior Trade Ganho

O trade mais lucrativo do período de teste.

Maior Trade Perdido

O trade mais perdedor no período de teste.

Número Médio de Barras em Negociações

O número médio de barras decorridas durante as negociações para todas as transações fechadas.

Número Médio de Barras em Negociações Vencedoras

O número médio de barras que decorreram durante as negociações para todas as negociações vencedoras.

Número Médio de Barras em Empresas Perdedoras

O número médio de barras que decorreram durante as negociações para todas as transações perdidas.

Guia Visão Geral

Essa guia fornece as principais métricas de desempenho para a estratégia.

 

Na parte superior da guia, estão as métricas com o mesmo nome na guia Resumo de desempenho. Os seguintes gráficos estão localizados no centro:

Drawdown

Este gráfico ilustra o drawdown de cada operação versus número de operações para todas as operações fechadas.

Capital Próprio

Este gráfico exibe o patrimônio líquido (na moeda selecionada) x número comercial de todas as transações fechadas. O gráfico de linhas da curva de patrimônio apresenta o desempenho de negociação em uma base de negociação por negociação. Este gráfico de ações para todos os fins é melhor usado para análise geral do desempenho da negociação.

B&H

Este gráfico exibe o retorno obtido se todos os fundos (Capital Inicial) foram usados para comprar o título quando a primeira negociação é iniciada e a posição foi mantida durante o período do teste. Você pode ocultar/mostrar elementos do gráfico clicando no botão correspondente na parte inferior da guia.

Guia Lista de Negociações

Essa guia exibe informações detalhadas sobre cada negociação.

Uma negociação é um par de ordens: uma ordem de entrada e uma ordem de saída. As negociações são organizadas cronologicamente pela execução de ordens de entrada. O Trade mais antigo está no topo da lista.

Trade #

Contém o número sequencial da negociação.

Tipo

A direção do trade (longo ou curto).

Sinal

O identificador do pedido usado para abrir ou fechar a negociação. Um identificador é um valor de sequência atribuído ao argumento de identificação de uma das seguintes funções: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close and strategy.close_all. 

Data Hora

O horário da transação no fuso horário do gráfico.

Preço

O preço de execução.

Contratos

O número de unidades compradas ou vendidas.

Lucro

O lucro por operação e a porcentagem de ganho/perda dessa operação.

Lucro Acumulado

Os lucros ou perdas acumulados da estratégia após o fechamento do trade e a porcentagem de ganho/perda da estratégia ao longo do tempo.

Run

O lucro máximo possível da estratégia, de acordo com a estratégia, bem como o ganho percentual máximo.

Drawdown

A perda máxima possível do trade de acordo com a estratégia, bem como a perda percentual máxima.

Vejamos como os valores das colunas Lucro, Lucro Acumulado, Execução e Drawdown são calculados:

Neste exemplo, compramos 1 ação da AAPL na abertura em 15 de junho e vendemos na abertura de 22 de junho. O capital inicial era de US$1000.

Lucro

Compramos uma ação a US$333,25 e vendemos por US$351,34, ou seja, o lucro foi de (351,34-333,25) = US$18,09 ou em porcentual 18,09/(333,25*1))*100% = 5,43%.

Lucro Acumulado

O lucro acumulado é calculado somando todos os valores anteriores do lucro cumulativo com o valor atual do lucro. Neste caso, temos apenas uma negociação, então o Lucro acumulado será de $18,09, igual ao Lucro. O valor da porcentagem de lucro cumulativo considera o capital inicial em seu cálculo e é calculado com a fórmula: Cum. Lucro% = Lucro/(Capital inicial + Lucro cumulativo da negociação anterior) * 100% = 18,09 / (1000 + 0) * 100 = 1,81%.

Run-up

O preço máximo alcançado durante a negociação foi de US$356,56 em 19 de junho, portanto, o lucro máximo possível nesta transação foi de US$356,56 - US$333,25 = US$23,31, para uma porcentagem de (23,31/(333,25*1))*100% = 6,99%.

Drawdown

O valor mínimo para o qual o preço das ações diminuiu desde a compra é de US$332,58 em 15 de junho; portanto, a perda máxima possível nessa transação é de US$333,25 - US$332,58 = US$0,67, para uma porcentagem de (0,67/(333,25 * 1))*100% = 0,20%.

 

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