Spread Charts

Definição

A definição mais básica de um Spread Charts é que é uma comparação entre um instrumento financeiro (como uma ação) e uma variável adicional (como outro instrumento financeiro ou um valor numérico). A negociação usando spreads vem ganhando popularidade porque fornece uma nova perspectiva do valor do instrumento financeiro e também pode ajudar a aliviar alguns riscos. Existem algumas maneiras diferentes de utilizar Spread Charts. Algumas das formas mais populares incluem inversões de preços, conversões de moeda, comparações de instrumentos financeiros e negociação de pares.

Operadores e configuração

Para criar seu spread chart personalizado no TradingView, siga estas etapas:

  1. Digite a primeira variável (símbolo, número etc.) na janela de entrada do símbolo no canto superior esquerdo e siga-a com um espaço.
  2. Digite um dos quatro operadores; (-) para subtração, (+) para adição, (*) para multiplicação ou (/) para divisão e siga-o com um espaço.
  3. Digite a segunda variável (símbolo, número etc.) na janela de entrada de símbolo no canto superior esquerdo e pressione a tecla Enter.

Por exemplo: Digitar AAPL/XAUUSD criará uma comparação entre Apple e Gold, dividindo os preços da Apple pelos preços do ouro.

As propagações para gráficos intradiários são calculadas utilizando as opções Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento de cada barra de 1 minuto e recompilando-as no intervalo selecionado. Essa abordagem é o único método que resulta em um spread chart correto. Lidamos com todos os cálculos necessários em nossos servidores e exibimos o gráfico final no seu navegador.

Como repintar os spread charts

Observe que os gráficos de dispersão podem ser repintados. A razão para isso é que as barras em tempo real são criadas com base em dados de tick, enquanto as barras históricas são criadas com base em dados de minutos. Os dados de tick de movimentos de preços em uma barra não são incluídos em barras históricas. A sequência dos movimentos de preços intra-barra desempenha um papel crucial na construção de barras de spread em tempo real, portanto, os dados em tempo real e históricos em um gráfico de spread podem ser diferentes. Sempre que você atualiza um gráfico, os dados podem ser calculados em diferentes servidores a cada vez, e cada servidor pode usar dados históricos, dados em tempo real ou a combinação de ambos. Como resultado, as barras criadas em servidores diferentes podem ser incompatíveis e você poderá ver barras ligeiramente diferentes após atualizar o gráfico de dispersão. Essa peculiaridade também afeta os alertas configurados nos gráficos de dispersão, porque um servidor de alerta processa os dados recebidos apenas em tempo real; portanto, as barras criadas no servidor de alerta e no servidor de gráficos às vezes podem ser incompatíveis.

Tipos comuns de spread

Inversões do Gráfico

A inversão de um gráfico é uma boa maneira de mapear visualmente a correlação entre dois instrumentos. Por exemplo, com dois instrumentos com correlação muito baixa, a inversão de um dos instrumentos com esse método os tornará visíveis se movendo na mesma direção.

Por exemplo, uma inversão no EURUSD: 1/ EURUSD


Conversões de Moeda

Multiplicar ou dividir um instrumento por um par de moedas permitirá visualizar o preço do instrumento em uma moeda diferente.

Por exemplo, a Best Buy mostrada em euros: BBY/EURUSD


Comparações de instrumentos

Uma maneira comum de utilizar spreads é dividir um instrumento por outro. Isso fornecerá um valor de spread que pode ser rastreado como um único instrumento.

Por exemplo, Apple vs. Gold: AAPL/XAUUSD


Arbitragem de Câmbio

Os spreads também podem ser usados para visualizar a diferença de preço entre o mesmo instrumento negociado em duas bolsas diferentes. Você precisará subtrair o símbolo para uma bolsa do símbolo de outra bolsa.

Por exemplo: BATS: FB-NASDAQ:FB


Arbitragem Bitcoin

Com a crescente popularidade do Bitcoin, a arbitragem entre as negociações do BTC (Bitcoin) em diferentes moedas também se tornou uma oportunidade comercial popular.

Por exemplo: BTCUSD-BTCEUR *EURUSD


Negociação de Pares

A negociação de pares envolve a negociação de dois instrumentos separados simultaneamente para executar uma única negociação. A negociação de pares é uma maneira popular de aliviar alguns dos riscos da negociação. A idéia é que você encontre dois símbolos altamente correlacionados (ou dois símbolos muito pouco correlacionados) e insira uma posição nos dois símbolos. Se o par estiver altamente correlacionado, eles devem se mover na mesma direção. Normalmente, uma oportunidade se apresenta quando a relação de pares ultrapassa um limite que está a um certo número de desvios padrão do seu desvio padrão médio. Você passaria muito tempo no símbolo com desempenho insatisfatório e curto no símbolo com desempenho insatisfatório. Quando o par voltar ao seu desvio médio, você fechará as duas posições. Muitos analistas técnicos usam o indicador Bollinger Bands para identificar oportunidades de negociação de pares. Como no exemplo abaixo, as bandas de Bollinger estão definidas como 2,2 desvios-padrão da média.


É importante observar várias coisas em relação à negociação de pares.

  1. Uma negociação de pares é projetada para ser neutra no mercado. Isso significa que, devido às posições que você toma em dois instrumentos separados, a direção do mercado não afeta a posição. O trade é projetado para lucrar com o relacionamento entre os dois instrumentos, não com a direção do próprio mercado.
  2. A correlação se move ao longo de uma escala de -1 a 1 com 1, o que significa que os instrumentos estão perfeitamente correlacionados. Lembre-se de que as negociações de pares também podem funcionar com pares extremamente correlacionados negativamente (perto de -1). Ao configurar uma negociação de pares com instrumentos correlacionados negativamente, normalmente você deseja inserir as posições quando os dois contratos estiverem mais próximos que o normal, com a antecipação de que eles se afastarão em direções opostas. Nesse caso, você entraria nas posições na mesma direção para ambos, em vez de ficar comprado em um e vendê-lo no outro.
  3. Outra peça importante do quebra-cabeça é o tamanho da posição. A idéia toda é ser neutro no mercado. Portanto, você não digitaria simplesmente o mesmo número de ações ou contratos para cada instrumento. Você deseja criar o mesmo valor real em dólar nas duas posições. Se você usar estritamente um número igual de ações de ambos os lados e o valor em dólar dos dois instrumentos for muito diferente, o lado com o valor em dólar mais alto terá peso demais no trade.

Você observará no exemplo abaixo que o simples uso do mesmo número de ações para ambos os instrumentos resultará em uma negociação extremamente desequilibrada, em termos de valor em dólar.

O número de ações deve ser modificado para obter os valores em dólar o mais próximo possível. Raramente, se é que alguma vez, será exato, mas é importante chegar o mais perto possível.

A chave para negociação de pares é a correlação entre os dois instrumentos. Uma coisa que muitos traders não conseguem perceber é que a correlação entre os instrumentos está sempre mudando. Mesmo durante o curso de uma negociação, sua correlação pode mudar. É por isso que é importante monitorar constantemente a correlação quando em uma negociação de pares. Seja observador e diligente. O trader deve estar preparado para sair de qualquer negociação, que tenha mudanças drásticas na correlação.


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