Bandas de Bollinger (BB)

Definição

As Bandas de Bollinger (BB) são um instrumento de análise técnica amplamente popular criado por John Bollinger no início dos anos 80. As bandas de Bollinger consistem em uma banda de três linhas que são plotadas em relação aos preços de segurança. A linha no meio é geralmente uma Média Móvel Simples (SMA) definida para um período de 20 dias (o tipo de linha de tendência e período pode ser alterado pelo profissional; no entanto, uma média móvel de 20 dias é de longe a mais popular). A SMA serve então como base para as bandas superior e inferior. As bandas superior e inferior são usadas como uma maneira de medir a volatilidade, observando a relação entre as bandas e o preço. Normalmente, as bandas superior e inferior são definidas para dois desvios padrão da SMA (linha do meio); no entanto, o número de desvios-padrão também pode ser ajustado pelo profissional.

História

As Bandas de Bollinger (BB) foram criadas no início dos anos 80 pelo trader financeiro, analista e professor John Bollinger. O indicador preencheu a necessidade de visualizar mudanças na volatilidade, que é naturalmente dinâmica, no entanto, no momento da criação das Bandas de Bollinger, a volatilidade era vista como estática.

Cálculo

Existem três bandas ao usar bandas de Bollinger

Banda Média - Média Móvel Simples de 20 Dias

Banda superior - média móvel simples de 20 dias + (desvio padrão x 2)

Banda inferior - média móvel simples de 20 dias - (desvio padrão x 2)

O básico

O indicador Bandas de Bollinger é um oscilador, o que significa que ele opera entre ou dentro de um intervalo definido de números ou parâmetros. Como mencionado anteriormente, os parâmetros padrão para as Bandas de Bollinger são um período de 20 dias com desvios padrão a 2 passos do preço acima e abaixo da linha SMA. Essencialmente, as Bandas de Bollinger são uma maneira de medir e visualizar a volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta, mais amplas as bandas se tornam. Da mesma forma, à medida que a volatilidade diminui, a diferença entre as bandas diminui. O que é feito com essas informações depende do profissional, mas existem alguns padrões diferentes que você deve procurar ao usar as Bandas de Bollinger.


O que procurar

Preços altos/baixos

Uma coisa que deve ser entendida sobre as Bandas de Bollinger é que elas fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Os preços quase sempre estão dentro da banda. Portanto, quando os preços sobem perto da banda superior ou chegam a romper a banda superior, muitos traders consideram essa segurança como sobrecomprada. Isso configuraria uma possível oportunidade de venda. Claro que o contrário também seria verdadeiro. Quando os preços caem perto da faixa inferior ou até rompem a faixa inferior, essa segurança pode ser vista como sobrevendida e uma oportunidade de compra pode estar à mão.

Ciclo entre expansão e contração

A volatilidade geralmente pode ser vista como um ciclo. Normalmente, períodos de tempo com baixa volatilidade e preços estáveis ou laterais (conhecidos como contração) são seguidos por períodos de expansão. A expansão é um período de tempo caracterizado por alta volatilidade e preços em movimento. Períodos de expansão são geralmente seguidos por períodos de contração. É um ciclo no qual os traders podem estar melhor preparados para navegar usando as bandas de Bollinger, devido à capacidade dos indicadores de monitorar a volatilidade sempre em mudança.


Confirmações de price action

  • Devido à capacidade das Bandas de Bollinger de exibir uma métrica criticamente importante (alterações na volatilidade), o indicador é frequentemente usado em conjunto com outros indicadores para realizar algumas análises técnicas avançadas. Um bom exemplo disso é o uso de Bandas de Bollinger (oscilantes) com uma linha de tendência (não oscilantes). Como mostra o exemplo abaixo, ter os dois tipos diferentes de indicadores em acordo pode adicionar um nível de confiança de que a ação do preço está se movendo conforme o esperado.
  • Outro bom exemplo é o uso de Bandas de Bollinger para confirmar alguns padrões clássicos de gráficos, como Fundo W. Bollinger costumava usar as Bandas de Bollinger para confirmar a existência de "W" que é um padrão de gráfico clássico classificado por Arthur Merrill.

Para que as bandas de Bollinger confirmem a existência de Fundos W, as quatro condições a seguir devem ocorrer.

  1. Uma reação de baixa se forma e pode (mas nem sempre) romper a Banda Inferior da Banda Bollinger, mas estará pelo menos próxima a ela.
  2. Preço voltar ao redor da SMA (The Middle Band).
  3. Uma segunda queda no preço cria uma baixa mais baixa do que a reação inicial baixa na condição 1; o segundo, novo fundo não rompe a banda inferior.
  4. Um movimento forte traz o preço de volta para a banda do meio. Um avanço de uma linha de resistência criada pelo movimento na condição 2 pode significar um possível rompimento.


Caminhada nas Bandas

Obviamente, assim como em qualquer indicador, há exceções em todas as regras e muitos exemplos em que o que se espera que aconteça não acontece. Anteriormente, foi mencionado que a quebra de preço acima da banda superior ou abaixo da banda inferior poderia significar uma oportunidade de venda ou compra, respectivamente. No entanto, esse nem sempre é o caso. "Walking the Bands" pode ocorrer em uma forte tendência de alta ou forte tendência de baixa. Durante uma forte tendência de alta, pode haver instâncias repetidas de preço tocando ou rompendo a Banda Superior. Cada vez que isso ocorre, não é um sinal de venda, é o resultado da força geral do movimento.


Da mesma forma, durante uma forte tendência de baixa, pode haver repetidos casos de preço tocando ou rompendo a Banda Inferior. Cada vez que isso ocorre, não é um sinal de compra, é o resultado da força geral do movimento.


Lembre-se de que instâncias de "Walking the Bands" ocorrerão apenas em tendências de alta ou de forte tendência definidas.

Resumo

As Bandas de Bollinger já existem há três décadas e ainda são um dos indicadores de análise técnica mais populares do mercado. Isso realmente diz muito sobre sua utilidade e eficácia. Quando usadas adequadamente e na perspectiva adequada, as Bandas de Bollinger podem fornecer ao trader uma ótima visão de uma das maiores áreas de importância, que são as mudanças na volatilidade. É claro que os traders devem estar cientes de que as Bandas de Bollinger não são diferentes de nenhum outro indicador no sentido de que não são perfeitas. Uma mudança na volatilidade nem sempre foi a mesma coisa. O conhecimento das causas dessas coisas vem da experimentação e de muita experiência. As Bandas de Bollinger devem ser usadas em conjunto com indicadores ou métodos adicionais para entender melhor o cenário em constante mudança do mercado. Por fim, quanto mais peças do quebra-cabeça forem montadas, mais confiança deve ser instilada no profissional.

Valores

Período

O período a ser usado no cálculo do SMA que cria a base para as bandas superior e inferior. 20 dias é o padrão.

Fonte

Determina quais dados de cada barra serão usados nos cálculos. Fechamento é o padrão.

StdDev

O número de desvios padrão longe da SMA que as faixas superior e inferior devem ser. 2 é o padrão.

Deslocamento

Alterar esse número moverá as Bandas de Bollinger para frente ou para trás em relação ao mercado atual. 0 é o padrão.

Estilo

Base

Pode alternar a visibilidade da Base, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o preço atual real da Base. Também pode selecionar a cor, a espessura da linha e o estilo da linha.

Superior

Pode alternar a visibilidade da banda superior, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o preço atual real da banda superior. Também pode selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha da banda superior.

Inferior

Pode alternar a visibilidade da banda inferior, bem como a visibilidade de uma linha de preço mostrando o preço atual real da banda inferior. Também pode selecionar a cor, a espessura e o estilo da linha da banda inferior.

Fundo

Alterna a visibilidade de uma cor de fundo nas bandas. Também pode alterar a própria cor, bem como a opacidade.

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