Sigmaa

Prakash R Volatility

Sigmaa Atualizado   
Whenever the price is above the green line short PE only.

Why credit put ratios much more attractive than call ratios.

Conclusion: the author's conclude that YES there is risk premium in puts otms, which they call it "skew risk premium", and while almost half of implied skew observed in option prices of PEs is due to negative index volatility correlation the rest is due to this risk associated for selling negative correlation instruments which is used for Hedging purposes, which is nothing but equivalent to insurance for the buyer of the put options against his portfolio.

Notas de Lançamento: Added Buy & Sell on every 1 min candle to get the clarity of the trend.
Notas de Lançamento: One can be used on 1 min Heikin-Ashi for Gamma scalping. "B" represents go Long and "S" represents go Short. This script is for educational purpose only.
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