RicardoSantos

[RS]Function Martingale Multiplier - MA Crossover Bias V1

EXPERIMENTAL:
WARNING: Martingale is subject to HUGE drawdown spikes, use at your own risk!

updated function to also double(aply multiplier) on even trades, example with a MA's crossover.

Script de código aberto

Dentro do verdadeiro espírito TradingView, o autor deste script publicou ele como um script de código aberto, para que os traders possam compreender e checar ele. Um viva ao autor! Você pode usá-lo gratuitamente, mas a reutilização deste código em uma publicação é regida pelas Regras da Casa. Você pode favoritá-lo para usá-lo em um gráfico.

Aviso legal

As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.

Quer usar esse script no gráfico?
//@version=2
strategy(title='[RS]Function Martingale Multiplier - MA Crossover Bias V1', overlay=false, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
wins_multiplier = input(defval=1.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Wins:')
losses_multiplier = input(defval=2.00, title='Scaling Multiplier for Consecutive Losses:')
src = input(close)
fast_ma = ema(src, input(5))
slow_ma = ema(src, input(55))
// Setup trading conditions based on last performed trades performance.
direction = na(direction[1]) ? 1 : crossunder(fast_ma, slow_ma) and direction[1] > 0 ? -1 : crossover(fast_ma, slow_ma) and direction[1] < 0 ? 1 : direction[1]

buy_cond = direction > 0 and strategy.opentrades < 1
sel_cond = direction < 0 and strategy.opentrades < 1

f_martingale_wins_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]
f_martingale_loss_multiplier(_multiplier) => _return = na(_return[1]) ? 1 : change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 or change(strategy.eventrades) > 0 ? _return[1] * _multiplier : _return[1]

mode = change(strategy.wintrades) > 0 ? 1 : change(strategy.losstrades) > 0 ? -1 : nz(mode[1], 1)
trade_multiplier = mode > 0 ? f_martingale_wins_multiplier(wins_multiplier) : f_martingale_loss_multiplier(losses_multiplier)

trade_size = input(defval=100, title='Base trade value:')
trade_size_multiplied = trade_size * trade_multiplier

strategy.entry('B', long=true, qty=trade_size_multiplied, when=buy_cond)
strategy.entry('S', long=false, qty=trade_size_multiplied, when=sel_cond)

take_profit = input(defval=250, title='TP in ticks(1/10 of a pip):')
stop_loss = input(defval=100, title='SL in ticks(1/10 of a pip):')
strategy.exit('B', from_entry='B', profit=take_profit, loss=stop_loss)
strategy.exit('S', from_entry='S', profit=take_profit, loss=stop_loss)

plot(series=strategy.equity, title='Equity', color=black, linewidth=2)
plot(series=lowest(strategy.equity, 100), title='Base', color=red)