Analisando a série histórica do spread entre futuros de Soja e Trigo (CBOT - Chicago), dividindo ZS1! por ZW1! podemos observar um padrão, o spread geralmente permanece entre 1'4 e 2'4.
Atualmente o spread encontra-se próximo a 1'5, portanto existe a possibilidade de realizar um pair trading, comprando Soja (ZS1!) e vendendo Trigo (ZW1!).
Independente do direcional, da valorização ou não dos contratos de soja e trigo, a exposição será somente em relação ao spred. Se o spread aumentar o trade será positivo, se o spread diminuir o trade será negativo.
Parabéns pela ideia, costumo utilizar bastante longshort mas sempre calculando tudo no excel. Como você conseguiu fazer este 2o gráfico? Meu email é ricardo.jaworski@gmail.com
Fiftypercentyear
⋅
@ricardo.jaworski também gosto muito de longshort, para criar o gráfico de spread basta inserir o comando de dividir um símbolo pelo outro. Tem um passo a passo neste link tradingview.com/wiki/Spread_Charts. Muito obrigado.