Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Descrição
⋅
Сейчас внимательно изучаю всё что можно найти про стратегию "Turtle" (Черепаха). Напомню что по моему мнению ничего такого прорывного-особенного в ней нет, это просто еще одна вариация стратегии торговли пробоев ценового канала Дончана. Интересна стратегия Turtle тем что она широко распиарена, известна, и очень старая (с 1983 года). А такие древние стратегии, которые до сих пор работают вызывают доверие к ним. Доверие важно, так как просадки обязательно будут у любой стратегии, и когда сидишь-высиживаешь просадочку свою, то тут уверенность в системе очень помогает дождаться очередного выхода из просадки. То есть всегда можно побубнить себе под нос типа "Ну оно же с 1983 года работало, значит скорее всего и сейчас будет работать, подожду еще" - как-то так :)
И еще из любопытного: по сути стратегию создавали для торговли фьючерсными контрактами на товары, и торговали на Чикагской товарной бирже. Где сейчас торгуют еще и фьючерсные контракты на биткойн, который у них тоже числится как биржевой товар (а не как валюта). То есть эффективность стратегии этой применительно к биткойну не такая уж и случайность, оказывается, так как ранее ею торговали вещи похожие.
Сейчас я как раз перевожу тексты по черепашкам с английского на русский, и возможно опубликую (не на TradingView - тут такое не пропускают по правилам). Интересны мне современные вариации этой стратегии, новые идеи, которые к ней прикрутили. А в сети полно материалов по ней, что и хорошо, есть чего переводить :)
Упрощенная черепашка
Тут цель была сделать наиболее простую стратегию, которая бы использовала принцип из черепашки. То есть "нечто похожее, но намного проще". Поэтому это "неправильная черепашка" :) Не как пишут как надо делать.
Тут 2 ценовых канала Дончяна (Donchian price channel), как и в оригинальной стратегии. Быстрый и медленный. По умолчанию 20 и 50 свечек (в оригинальной было 55 и 20 свечек, но 55 работает на крипте хуже чем 50, можете изменить в настройках скрипта). Однако, для стоп-лосса у меня тут используется центральная линия быстрого ценового канала. Такая линия находится чуть ближе к цене чем противоположная линия быстрого канала, а значит размер убытка при убыточной позиции меньше (другая сторона медали - убыточных позиций больше, ибо выше вероятность словить стоп-лосс). Это второе отличие от оригинальной стратегии. Моё решение для стоп-лосса на бэктестах в среднем показывает результат получше чем оригинальное. То есть и доходность выше, и просадка меньше, хотя убыточных сделок в проценте больше. Вообще я тут как всегда стремился получить оптимальный % убыточных сделок, который, напомню, составляет 62% для трендовых стратегий.
А далее всё просто. Синие линии это медленный обычный ценовой канал, при его пробое вход в позицию в направлении пробоя (тут очень желательно заранее выставлять рыночные стоп-ордеры на вход и платить комиссию, а не надеяться сорвать еще и премию мейкера). А красная линия, которая центральная линия быстрого канала используется для стоп-лосса. Не зависимо от того лонг или шорт. Так линии всего три получается, что куда уж проще чем 8 линий оригинальной стратегии.
Фон как обычно показывает открытую позицию.
Куда
Считаю что это будет отлично работать на Биткойн/Доллар, и Эфир/Доллар. НЕ рекомендую торговать пробои на сильно манипулятивных койнах, которыми владеет разработчик, а это: биткойн кеш, биткойн св, риппл (про более мелкие сложно сказать что ими владеет, народ или разработчик).
Из таймфреймов лучше всего будут: 1ч, 2ч, 3ч, 4ч.
Скрипт
Прикреплен внизу, 4-ая версия языка PineScript, открытый исходный код. Старался написать код наиболее понятно. Как обычно рюшечки все эти мои, когда можно лонг/шорт, отключать, лот ставить выше 100% для теста кредитного плеча отдельно для шорта и лонга, диапазон даты, и клёвый (более верный) метод расчета максимальной просадки.
Далее
Думаю тут сразу видно что можно еще докрутить - если тейк-профиты добавить, то в среднем должно получиться лучше.
Большое спасибо! Ваши публикации всегда вызывают живой интерес и заставляют более внимательно относится к анализу с применением новых, либо не очень методов.
Успехов и с нетерпением ждём новых исследований!
VrStrat
⋅
Норо, добрый день! Могли бы ли вы подсказать, что выгоднее торговать в трендовых стратегиях на битмексе?(бессрочный контракт или фьючерс на XBT) На битмексе присутствует финансирование позиций и результаты трендовой стратегии могут ухудшиться из-за того что, трендовая стратегия находится в позиции достаточно долгое время. На фьючерсах же нету финансирования, однако если истечет дата экспирации придется принудительно закрываться и снова входить в позицию неся убытки в комиссии и разнице курсов.
ROBO_Trading
⋅
@Vampiredok, от стратегии зависит что выгоднее фьюч (терять на комиссии раз в 3 месяца) или своп бессрочный (не обязательно терять на финансировании). А вообще разница крайне незначительная будет, так что предложил бы даже не заморачиваться что лучше :)
VrStrat
⋅
@Noro, спасибо за ответ. В таком случае буду использовать бессрочный контракт, хотя все же появляются небольшие сомнения. В истории финансирования в 2017 году достаточно много раз мелькает 0.3750%. Если btc решит обновить хаи 17-го года, будет достаточно сложно спокойно сидеть в лонге на бессрочном.
Beherithh
⋅
@ROBO_Trading не догнал вот эту часть "тут очень желательно заранее выставлять рыночные стоп-ордеры на вход и платить комиссию, а не надеяться сорвать еще и премию мейкера" - почему?
Успехов и с нетерпением ждём новых исследований!