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Short SPY

Viés de baixa
AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
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SPY desceu na sua linha de tendência de alta (LTA).
É um bom ponto de compra, caso rompa a máxima da congestão formada pelos quatro últimos candles, porém se romper para baixo, perdendo a LTA, podemos ver uma correção um pouco mais acentuada.

Como monto as operações via opções (para limitação de risco), não dá para esperar a confirmação do rompimento para realizar a entrada, pois isso aumenta a volatilidade, o que encarece as opções.

Dado o cenário, optei por entrar short, e caso a alta continue, o plano é fechar a ponta vendida da trava e deixar apenas a ponta comprada.

Estou de olho nos números redondos, 430, 420, 410... Há resistência de volume no 422 e no 427. Se cair até aí e der uma segurada, o plano é fazer uma realização parcial nesta zona.

Exposição feita através de trava de baixa.
Entrada: 16/set/21
Vencimento: 19/nov/21
Custo: 0,97
Strikes: 410/400
Lucro máximo: 930%
Trade ativo: Comprei 50% das puts vendidas, que estavam com valorização de 79%.
A trava neste momento está com -65%. Metade da posição continua na trava 410/400 p/ novembro e metade agora está como put a seco, strike 410.
Comentário: O motivo para despernar a operação, foi o volume decrescente neste movimento recente de alta, o que me faz pensar que o S&P pode não ter força suficiente para alcançar seu topo histórico e rompê-lo mais uma vez.

Revendo o gráfico da postagem, é curioso como os preços foram até à beira da zona de resistência do volume profile e voltaram. Acabei não fazendo uma realização parcial ali porque esperava que os preços adentrassem mais aquela região. Além disso, queria fazer essa parcial com 200% de lucro, o que não aconteceu, naquele ponto a trava estava com 100% de valorização.
Trade ativo: Os volumes decrescentes continuam me chamando a atenção. Hoje, na iminência de alcançar o topo histórico, o volume foi pífio e não houve o mínimo deslocamento de preço. Enquanto isso, a maioria das bolsas mundiais estão negativas e com cara de terem formado topos. Decidi despernar a outra metade da operação, recomprando o restante das puts com ~82% de lucro. Toda a posição agora está em puts a seco, que estão com 80% de prejuízo, se vier volatilidade, meu trade agradecerá :)
Aproveitarei esse cenário para montar novas travas, setoriais desta vez. Farei a postagem em seguida.