Захотелось сваять что-нибудь принципиально новенькое и оригинальненькое. Стратегия крайне необычная:
1) Теоретически это вечная стратегия, которая никогда не перестанет быть профитной 2) Стратегия не использует ни одного индикатора технического анализа 3) Стратегия зарабатывает только на корреляциях пар
Стратегия
Сама стратегия и её код крайне простой, короткий, понятный, что для "робототехника" очень хорошо, кстати.
Есть переменная papka - это цена биткойна с биржи BitFinex на паре "BTC/USD". С парой "ETH/BTC" у них сильная корреляция. То есть если биток растет относительно доллара, то эфир обычно тоже растет относительно доллара и битка. Я даже могу объяснить почему так - потому что у эфира капитализация меньше чем у битка, потому его цену проще поднимать, дешевле поднимать, а так как между ними сильная корреляция, то эфир/биток должен расти сильнее чем биток/бакс. До тех пор пока есть корреляция.
К счастью, тут есть встроенный индикатор "Коэффициент корреляции", который эту корреляцию позволяет измерять. Если между парами биток/бакс и эфир/бакс исчезнет корреляция, то такая стратегия перестанет быть профитной. К счастью корреляцию то всегда можно измерить и отключить стратегию если она пропала.
Алго
Таймфрейм желательно от 1 часа и меньше.
Если за последний час биток/бакс на BitFinex вырос, а эфир/биток упал - то надо брать в лонг Если за последний час биток/бакс на BitFinex упал, а эфир/биток вырос - то надо брать шорт
Любая позиция закрывается на следующей свече. Если часовой таймфрейм - значит через час.
Security
Этот скрипт мой использует команду Security, к которой тут большое недоверие, и оно обоснованное. Дело в том, что этой командой скрипт стратегии способен подглядывать в будущее. И некоторые писатели скриптов делают фейк-стратегии, который профитны только на тестах и только потому что подглядывают в будущее через эту команду. В моём скрипте (и вообще во всех моих скриптах) подобного мухлежа типа подглядывания в будущего никогда нет. А команда эта тут была именно необходима, так как она для того и создана чтобы смотреть цену какого-то другого актива.
По идее скрипту надо пару-поводырь. То есть такую пару с биткойном с такой биржи где наибольшие обороты. Обороты можно смотреть на CoinMarketCap. То есть в будущем нужно будет поменять биржу, если битфайнекс перестанет быть в лидерах.
ЗЫ: как видим стратегии можно делать и без индикаторов. Прибыльные стратегии можно придумывать хоть каждую неделю новую, что я и демонстрирую последние месяца три.
Хорошая мысль, тоже была такая. Но почему-то когда я подключаю эту стратегию, то все результаты на всех таймфреймах убыточные. Настройки по умолчанию. Что необходимо задать в настройках?
SarGuN
⋅
Там раньше корреляция между свопами и фьючами скакала, можно было на этом заработать. А так возникло впечатление от работы с этой биржей, что она битком набита ботами
SarGuN
⋅
Noro, а почему так получается, что на тестах все стратегии профитные, а в реальной жизни не очень. Ты вроде в ЖЖ писал, что не очень в итоге на Битмексе получается. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.) Не удержался, подколол. Все понимаю)
ROBO_Trading
⋅
@SarGuN, ну вообще всегда так что на тестах намного лучше чем в жизни :) Это то и ожидаемо было. Потому как на тестах есть некая степень подгонки под данные прошлого, что неизбежно. А будущее не такое же как прошлое, а просто похожее. Ну вот стратегия на тесте дает 400.000% годовых, не будем же мы наивно ожидать такой профит в реале :) Допустим она будет в 1000 раз хуже работать и даст "всего лишь" 400% годовых. Плохо разве? :)
SarGuN
⋅
@Noro, а откуда взялись 400.000% годовых? Поясни пожалуйста
ROBO_Trading
⋅
@SarGuN, одна из стратегий выдавала на бектесте овер 400.000% годовых. Кажется это была Fast RSI 1.6