Осторожно на рынках сегодня "шабаш ведьм"!

17 de set. de 2022

Сегодня на рынках особый день, хотя каждый день на рынках особый, каждый день можно описать, как «сегодня всё было не так, как всегда», но сегодня он действительно особый. И мне очень интересно, как он будет протекать. Я «набросаю» тезисы, хочу чтобы пост увидели и прочли, как можно раньше, а разбор «полёта» сделаю уже «по факту», на выходных.

И так:

• сегодня на рынках «День большого шабаша ведьм»! Это когда истекает срок опционов и фьючерсов и рыночная цена их базового актива, решает будет-ли исполнение/поставка, или ее не будет, т. е. опцион «прогорит», а фьючерс «закроется в минус». На рынках всегда встречаются два совершенно противоположных интереса и благодаря этому и происходит операция купли/продажи. Т.е. многие держатели, а их именно так и называют, фьючерсов и опционов сегодня вынуждены действовать. Именно, что вынуждены, иначе их контракт может принести к совершенно противоположному, от расчётного, результату. Я очень подробно описываю и сами деривативы (опционы, фьючерсы) и «ведьмины шабаши», и то, как они протекают, и как в эти дни действовать в своём посте. Настолько подробно, что даже не успел его ещё закончить, однако его содержание будет актуально и в будущем. Естественно, как автор «будущего шедевра», я рекомендую его всем к прочтению, а пока, повторюсь: сегодня тот день, когда рыночные участники обязаны действовать. Хотят они этого, или нет, а чтобы избежать незапланированного результата, в результате истечения дериватива, рыночные участники сегодня обязаны принимать и воплощать решение.
  

Т.е. сегодня, в один день на рынок «выйдут» все держатели деривативов и там «станет тесно». Можете себе представить какая будет активность торгов и какие объемы будут проторгованны, какие страсти будут кипеть! Как я люблю такие дни, особенно, когда свои позиции я закрыл ещё в понедельник/вторник и у меня нет необходимости торговать! Сижу, пью чай и спокойно наблюдаю, как туда-сюда мечутся курсы, как в «стакане» (в стакане заявок, не в стакане с чаем) появляется и тут же «расторговывается» небывалое количество контрактов.


*сегодня истекает срок действия контрактов на общую сумму 3,0 триллионов долларов в их номинальной стоимости. Номинальная стоимость (англ. notional) — это не та сумма, за которую был приобретён контракт, а стоимость самого контракта, как такового. Т.е. сегодня на рынке не будет совершено сделок на 3 биллиона, но вот если будут исполнены все обязательства, по приобретенным деривативам, то это выльется в «кругленькие» 3 биллиона долларов. Важно напомнить, что эти 3 триллиона не отражают «открытый интерес», только общую сумму всех деривативных контрактов, подлежащих истечению. Особое внимание нужно уделять, как раз этому «открытому интересу». Ведь он открыт по той причине, что срок действия деривативов ещё не «вышел» и не существует противоположного, его уравновешивающего деривативного контракта. И вот сегодня его нужно тем, или иным способом «закрыть». Справедливости ради нужно сказать, что не все деривативы будут закрываться. Почему так, я пишу в своем будущем посте.