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BOJ Risk-On e China no Radar

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BOJ Risk-On e China no Radar

Após falas Dovish Kuroda do BOJ (Banco Central Japonês) o Iene perde força frente suas principais divisas, principalmente frente ao Franco Suíço e o Dólar Americano (outras duas moedas de segurança) sinalizando um Risk-On inflado por conta de sua politica monetária, descorrelacionado a variação do Iene como variável de sentimento de risco.

Dados importantes de atividade econômica Chinesa embutem risco no Aussie (#AUDUSD, principal fornecedor Chinês além do Brasil) - a primeiro momento - após interpretação negativa dos dados Chineses pelo mercado, uma vez que temos uma desaceleração relevante de sua atividade industrial e varejista, oque também revisam as expectativas dos indicadores de atividade dos próximos meses para baixo por conta dos lockdows atuais contra o COVID, aumentando também um certo risco implícito de recessão.

Com feriado no Reino Unido e um calendário fraco para essa segunda seguimos de olho nas falas do Bullard (Hawk) as 17:00 (Horário de Brasília). Mercado provavelmente ficará em cima das questões anteriores, dando peso maior para o Risco China, principalmente em cima do Brasil -um de seus principais fornecedores-, a correlação do AUD com o BRL deve acrescer, uma possível descorrelação pode simbolizar um cenário domestico protagonista.

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Estudos baseados em modelos quantitativos simples para precificação futura.

Todos modelos usados são utilizados por tesourarias, tornando assim pontos estratégicos para trocas de lotes, suportes ou resistências importantes.