Ниже тест на дневном ТФ за 2011-2018 годы (надо большой период, раз уж дневной ТФ) с комиссией 0.1%, но на бирже BitStamp. На этой бирже комиссия больше чем 0.1%, однако, я предполагаю это использовать на бирже BitMEX, а тест сделан на BitStamp именно для того чтобы с 2011 года посмотреть. Чтобы не ошибиться вот скрин настроек стратегии ABB:
hkar.ru/UUIt
Buy&Hold
Сравнивать доходность с Buy&Hold было не корректно. Сразу по трём причинам:
1) Во-первых, у стратегии просадка гораздо ниже чем у рынка (у рынка за этот же период просадка -92%)
2) Во-вторых, на BitMEX счет номинирован в биткойнах, так что доходность стратегии плюсуется к доходности от роста цены биткойна (если конечно рост будет)
3) В-третьих, по стратегии деньги лежали под риском всего то 4 месяца в сумме, а не 8 лет, это тоже надо учесть
То есть раз уж деньги были заняты лишь 4 месяца за 8 лет, то пока они были свободны их можно было использовать по другой стратегии. Так что по этим трём причинам сравнивать доходность с Buy&Hold будет некорректно.
Шорт
Не однократно писал - на дневном ТФ очень рекомендую никогда не шортить. Как по любой моей стратегии, так и не по моим. Поэтому на бектесте шорт и выключен. Даже если на бектесте с шортом выгоднее, лучше его всё равно не включать, так как одна дневная свеча на +100% убьет депозит, а такая свеча за день всё же возможна, хоть и маловероятна. А с плечом тем более.
hkar.ru/UUIt
Buy&Hold
Сравнивать доходность с Buy&Hold было не корректно. Сразу по трём причинам:
1) Во-первых, у стратегии просадка гораздо ниже чем у рынка (у рынка за этот же период просадка -92%)
2) Во-вторых, на BitMEX счет номинирован в биткойнах, так что доходность стратегии плюсуется к доходности от роста цены биткойна (если конечно рост будет)
3) В-третьих, по стратегии деньги лежали под риском всего то 4 месяца в сумме, а не 8 лет, это тоже надо учесть
То есть раз уж деньги были заняты лишь 4 месяца за 8 лет, то пока они были свободны их можно было использовать по другой стратегии. Так что по этим трём причинам сравнивать доходность с Buy&Hold будет некорректно.
Шорт
Не однократно писал - на дневном ТФ очень рекомендую никогда не шортить. Как по любой моей стратегии, так и не по моим. Поэтому на бектесте шорт и выключен. Даже если на бектесте с шортом выгоднее, лучше его всё равно не включать, так как одна дневная свеча на +100% убьет депозит, а такая свеча за день всё же возможна, хоть и маловероятна. А с плечом тем более.
