Новый скрипт стратегии (прикреплено внизу). Стратегия придумана не мною, да и вообще идея одновременно использовать индикаторы BB и RSI лежит на поверхности, так что она много кем придумана. По задумке если стратегия будет требовать одновременно 2 сигнала от обоих индикаторов, то тогда эти сигналы будут и более точными и более редкими. А из-за того что они редкие прибыль снизится. Впрочем, сравнивать с HODL будет ошибкой, ниже объясню почему (в который раз).
Индикаторы
Используется только BB (Боллинджер Бендс) и RSI. Оба слегка измененные от стандартных, но в настройках можно их привести к оригинальным если хочется. В отличии от стандартного мой BB использует в качестве источника цену OHLC4, а не Close, что более эффективно и разумно, как по логике, так и по бектестам. Это Вы можете проверить если сами поменяете источник цены у BB. Длина BB и мультипликатор оставил стандартные (можно менять). Если Вы одновременно запустите встроенные индикатор BB и этот скрипт стратегии, а так же поменяете источник цены на Close, то индикатор стратегии и встроенный индикатор BB полностью совпадут.
RSI отличается от стандартного только периодом, выбран период 7 свечей вместо стандартных 14 свечей. Потому что так сигналы будут значительно чаще, хоть и чуть менее точные. Можете поставить 14 в настройках или любой другой период. Лимит по умолчанию 30 и можно менять.
Дефолтные настройки являются рекомендуемыми мною для: 1) Пары типа крипта/доллар (а не крипта/крипта) 2) Дневной ТФ
На других парах и других таймфреймах тоже может хорошо работать, не исключено, но "вытачивалось" всё же для дневного и пар типа крипта/доллар.
Стратегия
Примитивно просто.
Если одновременно: а) Low свечи ниже нижней линии индикатора BB б) RSI ниже 30% (лимит можно менять в настройках) - то открыть длинную позицию
Если включен пирамидинг позиции (немного помогает, но не сильно), то при повторном сигнале позиция будет увеличиваться (оно же усреднение убыточной позиции). Причем сигнал появляется только при закрытии свечи.
Закрывается позиция при первой же зеленой (растущей) свечке, без всяких дополнительных условий. И если прибыльная и если убыточная. Такой подход полностью заменяет приём стоп-лосс ордера, поэтому стоп и не нужен. Короткие позиции вообще не используются (ибо на дневном ТФ крипту шортить сильно не рекомендую).
Обгон HODL
Если посмотреть бектест ниже, то видно что стратегия во много раз уступает HODL за 8 то лет. Однако, при правильном использовании кредитного плеча HODL можно и в разы обгонять со временем, и не только на бирже битмекс (но желательно там, ибо низкая комиссия или премия мейкера только помогут, рефка не предлагается, просто объективно там дешевле всего и ликвидность самая большая). Подойдет любая биржа с маржинальной торговлей (с кредитным плечом, например, BitFinex.com).
Суть затеи тоже простая. Вы покупаете монету на 100% (если цель обогнать HODL этой монеты!) капитала, а при сигнале еще на 100%. При сигнале закрыть позицию Вы закрываете эти дополнительные 100%, но остается еще 100%, которые в позиции постоянно. Таким образом, каждый Ваш трейд как бы поверх прибыли HODL, увеличивает прибыль от HODL. Для тех кто опять не умеет считать объясню отдельно: если стратегия дает +100% за некий период, а HODL дает + 1000% за тот же период, то это значит что такой подход принесет 2000% прибыли (а не 1100%, то есть просто прибавлять неверно, надо умножать).
Подводный камень такого подхода должен быть понятен сразу, если позиция будет слишком большой, то цена дойдет до уровня ликвидации ("маржин колл") и счет будет слит до нуля. Однако, уровень максимальной просадки в бектесте за много лет как бы показывает что такое очень уж маловероятно. Проще говоря, бектест должен показывать Вам максимальную просадку НЕ БОЛЕЕ 50%, потому как если более то слиться становится уже довольно реально. Кроме этого помогает диверсификация на несколько пар, и в идеале иметь разные аккаунты для каждой пары, так надежнее.
Подгонка
В скрипте есть галки, отключающие индикаторы RSI и BB отдельно. Для подгонки параметров лучше всего настраивать их отдельно. То есть сначала тестить с отключенным BB, потом с отключенным RSI (или в обратном порядке можно), и уже потом включить оба. В идеале с теми же параметрами прогнать бектест и на других похожих парах, где тоже должна быть прибыль и просадка не более 50%.
Регуляторы риска/прибыли
Снизить/повысить риск/прибыль можно несколькими способами: 1) Увеличить/уменьшить мультипликатор у BB 2) Увеличить/уменьшить период у RSI 3) Увеличить/уменьшить лимит у RSI (не ставьте больше 30) 4) Увеличить/уменьшить размер лота 5) Увеличить/уменьшить число заявок пирамидинга (либо убрать пирамидинг вовсе)
Код
Открытый исходный код, версия языка 3, без команд типа security, а значит точно не может перерисовываться.
Руками
При торговле вручную вход можно улучшить. То есть купить ниже линии BB, не дожидаясь закрытия свечи. Так как чаще всего такая свеча с сигналом закрывается выше нижней линии, то в среднем такой вход будет дешевле, чем вход по сигналу при закрытии свечи.
Почему вы так любите контр-трендовые стратегии? Мне кажется на данный момент они нестабильны и не так профитны, как трендовые. На это есть ряд причин:
1) Сейчас происходит накачка битка биржами, поэтому ЧАСТО происходят пробои в несколько свечек в любую сторону, в которых контр-трендовые стратегии просто наберут кучу позиций и сольются. Посмотрите доходность fastRSI - она убыточна с начала лета.
2) Биток зависит от новостей, слухи о возможном ETF - скачек в 2000$ без откатов (контр-тренд сливается), ETF откладывают - распродажа. Дальше будет аналогично. Контр-трендовая стратегия может работать на горизонтальном рынке, но сейчас будет либо ралли либо пробой к 4к - контр-тренд опять же будет плох.
3) Почти все контр-трендовые стратегии неустойчивые. Что это значит - чуть чуть изменяешь параметры (тайфрейм, что угодно) - и из профитной она получается убыточной. Сейчас рынок регулируется нейронками, а они поверьте, подстраиваются под рынок намного быстрее чем вы успеваете подбирать параметры под стратегию. Если стратегия показывает прибыль в недавнем прошлом - скорее всего ближайший год она работать не будет, параметры не те. Особенно актуально для контр-трендовых. Срабатывать будет лишь то что работает всегда - простые трендовые стратегии с кучей фильтров, которые показывают среднюю прибыльность и низкую просадку. Думаю, стоит копать именно в этом направлении.
Привет, noro. Можешь в рамках обучения показать своим подписчикам(немного уже программистам), как автоматизировать сбор статистики backtesting'а с разными переменными. Подобие этого - hkar.ru/V6EF. Не нашел в рунете решения этой проблемы. Нам это очень интересно, даже на 1С. Спасибо за твой труд + реп.
ROBO_Trading
⋅
@almazmr1, Привет. Ну допустим у тебя 2 параметра (можно больше), в 1С (я реально делал это в 1С давно, это возможно) надо просто сделать 2 цикла, цикл в цикле. Первый цикл увеличивает первый параметр с минимума до максимума, при этом есть размер шага, и второй цикл делает тоже самое. Так же желательно делать статус-бар, а то если не подумав можно на 1С такой код запустить, который год считаться будет ))) 1С тут очень уж медленная получится. ну если надо перебрать 10.000 комбинаций параметров, то за несколько минут она может. Примера кода не дам, так как у меня давно уже нету этого. Я это делал в 13-ом году еще.
almaz1111111
⋅
@Noro, Цикл в цикле, это да. Написал про 1С потому, что считал на 1С делаешь (ᵔᴥᵔ) (похож интерфейс по твоим скринам). А так сам практическое пособие по 1С изучал только во время учебы на информац. безопасность. Можно узнать, для реализации function подбора параметров сейчас, переписывал код алгоритма стратегии и обработки сделок под свой язык программирования? ʕº̫͡ºʔ
1) Сейчас происходит накачка битка биржами, поэтому ЧАСТО происходят пробои в несколько свечек в любую сторону, в которых контр-трендовые стратегии просто наберут кучу позиций и сольются. Посмотрите доходность fastRSI - она убыточна с начала лета.
2) Биток зависит от новостей, слухи о возможном ETF - скачек в 2000$ без откатов (контр-тренд сливается), ETF откладывают - распродажа. Дальше будет аналогично. Контр-трендовая стратегия может работать на горизонтальном рынке, но сейчас будет либо ралли либо пробой к 4к - контр-тренд опять же будет плох.
3) Почти все контр-трендовые стратегии неустойчивые. Что это значит - чуть чуть изменяешь параметры (тайфрейм, что угодно) - и из профитной она получается убыточной. Сейчас рынок регулируется нейронками, а они поверьте, подстраиваются под рынок намного быстрее чем вы успеваете подбирать параметры под стратегию. Если стратегия показывает прибыль в недавнем прошлом - скорее всего ближайший год она работать не будет, параметры не те. Особенно актуально для контр-трендовых. Срабатывать будет лишь то что работает всегда - простые трендовые стратегии с кучей фильтров, которые показывают среднюю прибыльность и низкую просадку. Думаю, стоит копать именно в этом направлении.